Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,21 % 1,83 % 2,68 % 19,36 % 16,32 % 19,20 % 70,86 % - -
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta -0,01 % 0,11 % 0,56 % 1,17 % 1,92 % 2,41 % 2,65 % 11,46 % - -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta -0,01 % 0,03 % -0,07 % 0,00 % -0,15 % 0,07 % 0,33 % -0,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,78 % 32,36 % 21,24 % - - - - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 1,06 % 5,19 % 1,65 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,05 % -0,15 % -0,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,54 % 17,93 % -
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 2,45 % 2,40 % -
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 0,29 % -0,14 % -
Rischio
Volatilità 11,31 % 14,68 % -
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,52 % -22,77 % -
Tempo di recupero 94 j 249 j -
DSR 6,65 % 10,40 % -
Sortino 2,78 1,45 -
VAR 95 -2,52 % -2,55 % -
VAR 99 -2,55 % -7,06 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 1,03 -
TEV 0,63 % 0,57 % -
Information ratio (IR) 0,46 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,67 1,49 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
R² 99,70 99,87 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,20 -
Kurtosis -0,55 6,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR