Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,15 % 2,29 % 5,23 % 13,91 % 19,23 % 19,90 % 77,65 % - -
Categoria 0,43 % -0,01 % 1,97 % 4,28 % 12,37 % 16,61 % 17,03 % 66,26 % 62,08 % 168,07 %
Delta -0,02 % 0,16 % 0,32 % 0,95 % 1,54 % 2,62 % 2,87 % 11,39 % - -
Benchmark* 0,43 % 0,14 % 2,18 % 5,20 % 13,90 % 19,08 % 19,48 % 78,18 % 81,54 % 212,61 %
Delta -0,02 % 0,01 % 0,10 % 0,03 % 0,01 % 0,15 % 0,42 % -0,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,78 % 32,36 % 21,24 % - - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,07 % 5,09 % 1,66 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,05 % -0,15 % -0,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,20 % 19,55 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,55 % 2,68 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,33 % -0,10 % -
Rischio
Volatilità 11,37 % 14,59 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,52 % -22,77 % -
Tempo di recupero 94 j 249 j -
DSR 6,68 % 10,27 % -
Sortino 2,57 1,63 -
VAR 95 -2,52 % -2,53 % -
VAR 99 -2,55 % -7,06 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,15 -
TEV 0,62 % 0,56 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,65 1,56 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
R² 99,71 99,87 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -1,25 -
Kurtosis -0,60 7,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR