Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % 0,14 % -10,25 % -4,00 % 0,62 % -4,78 % 4,69 % 42,00 % - -
Categoria -1,07 % 0,07 % -9,87 % -3,92 % -0,15 % -4,60 % 3,68 % 28,65 % 35,75 % 60,60 %
Delta -0,01 % 0,07 % -0,38 % -0,08 % 0,76 % -0,18 % 1,01 % 13,35 % - -
Benchmark* -1,13 % 0,32 % -9,62 % -2,90 % 1,67 % -3,69 % 7,93 % 42,60 % 53,33 % 86,33 %
Delta 0,05 % -0,17 % -0,63 % -1,10 % -1,05 % -1,09 % -3,24 % -0,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,87 % 10,35 % 22,17 % - - - - -
Categoria 17,44 % 6,23 % 16,17 % -13,57 % 21,61 % -0,29 % 23,94 % -14,19 %
Delta 4,42 % 4,11 % 6,01 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -2,18 % 1,18 % 3,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,00 % 15,90 % -
Categoria 13,91 % 11,49 % 9,62 %
Delta 1,09 % 4,41 % -
Benchmark* 18,86 % 15,48 % 12,35 %
Delta -3,86 % 0,42 % -
Rischio
Volatilità 15,53 % 14,69 % -
Volatilità Categoria 13,67 % 12,71 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 14,49 % 13,57 % 15,35 %
Max drawdown -16,45 % -16,45 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,43 % 10,15 % -
Sortino 1,13 1,27 -
VAR 95 -3,14 % -3,47 % -
VAR 99 -8,50 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,88 -
TEV 3,94 % 3,88 % -
Information ratio (IR) -0,98 0,11 -
Up Capture Ratio 1,05 1,06 -
Down Capture Ratio 1,18 1,07 -
Indice Omega 1,37 1,36 -
Reattività
Beta 1,04 1,05 -
93,68 93,20 -
Beta bull 0,98 1,02 -
Beta bear 0,94 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,61 -
Kurtosis 4,05 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR