Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,93 % 0,29 % -0,97 % -1,36 % 12,06 % 12,89 % 62,11 % - -
Categoria 0,45 % -1,19 % -0,54 % -1,59 % -0,27 % 9,85 % 9,39 % 40,16 % 56,68 % 56,23 %
Delta -0,04 % 0,26 % 0,82 % 0,62 % -1,10 % 2,21 % 3,50 % 21,95 % - -
Benchmark* 0,87 % -1,08 % -0,09 % -0,77 % 1,09 % 14,37 % 14,84 % 54,87 % 77,30 % 78,05 %
Delta -0,46 % 0,15 % 0,37 % -0,21 % -2,45 % -2,31 % -1,95 % 7,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,35 % 22,17 % - - - - - -
Categoria 6,25 % 16,17 % -13,66 % 21,60 % -0,24 % 24,00 % -14,05 % 11,58 %
Delta 4,10 % 6,00 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 1,18 % 3,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,49 % 17,82 % -
Categoria 7,79 % 12,20 % 9,32 %
Delta 2,70 % 5,62 % -
Benchmark* 13,99 % 16,20 % 12,04 %
Delta -3,50 % 1,62 % -
Rischio
Volatilità 16,73 % 15,75 % -
Volatilità Categoria 14,36 % 13,68 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,88 % 16,59 %
Max drawdown -16,45 % -16,45 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 12,12 % 10,55 % -
Sortino 0,65 1,41 -
VAR 95 -3,47 % -3,64 % -
VAR 99 -8,50 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,94 -
TEV 4,29 % 4,19 % -
Information ratio (IR) -0,82 0,39 -
Up Capture Ratio 1,01 1,06 -
Down Capture Ratio 1,11 1,04 -
Indice Omega 1,21 1,39 -
Reattività
Beta 1,02 1,02 -
93,46 92,95 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,41 -
Kurtosis 2,64 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR