Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % -2,20 % 3,31 % 9,51 % -9,23 % -4,91 % 18,15 % 44,63 % - -
Categoria 0,05 % -1,40 % 1,20 % 6,29 % -3,54 % -0,39 % 10,90 % 21,00 % 52,16 % 81,73 %
Delta 0,56 % -0,80 % 2,11 % 3,21 % -5,68 % -4,53 % 7,25 % 23,63 % - -
Benchmark* -0,07 % -1,06 % 2,37 % 8,46 % -4,17 % -0,53 % 17,05 % 36,99 % 90,92 % 141,97 %
Delta 0,68 % -1,14 % 0,94 % 1,05 % -5,05 % -4,38 % 1,09 % 7,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,80 % 34,04 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,12 % 8,78 % 25,68 % -7,65 % 8,62 %
Delta 15,20 % 19,85 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,58 % 14,55 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,87 % 13,19 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 1,66 % 5,95 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -1,60 % 1,74 % -
Rischio
Volatilità 24,88 % 20,61 % -
Volatilità Categoria 14,46 % 11,97 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -27,57 % -27,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,32 % 15,27 % -
Sortino 0,26 0,67 -
VAR 95 -4,92 % -4,12 % -
VAR 99 -13,22 % -8,95 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,50 -
TEV 10,61 % 10,81 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,16 -
Up Capture Ratio 1,37 1,33 -
Down Capture Ratio 1,43 1,35 -
Indice Omega 1,17 1,24 -
Reattività
Beta 1,28 1,29 -
85,99 76,26 -
Beta bull 0,96 1,08 -
Beta bear 1,29 1,32 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,05 -
Kurtosis 3,70 3,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR