Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 1,03 % 10,50 % -4,17 % -4,63 % -5,91 % 1,11 % 12,88 % - -
Categoria 0,32 % 0,79 % 6,29 % -3,80 % -3,16 % -2,12 % 5,38 % 22,74 % 55,33 % 74,78 %
Delta 0,00 % 0,23 % 4,21 % -0,37 % -1,46 % -3,79 % -4,26 % -9,86 % - -
Benchmark* 0,76 % 1,42 % 6,50 % -4,25 % -3,99 % -3,39 % 9,91 % 37,21 % 91,52 % 128,66 %
Delta -0,44 % -0,40 % 4,00 % 0,07 % -0,64 % -2,53 % -8,79 % -24,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,08 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta -7,30 % -0,42 % 0,04 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,36 % 1,81 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta -6,62 % -2,19 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -11,05 % -6,47 % -
Rischio
Volatilità 27,62 % 24,94 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,94 % 18,03 % -
Sortino -0,39 -0,05 -
VAR 95 -6,25 % -5,88 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,03 -
TEV 15,24 % 15,25 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,48 1,43 -
Down Capture Ratio 1,71 1,64 -
Indice Omega 0,95 1,03 -
Reattività
Beta 1,40 1,36 -
75,79 67,40 -
Beta bull 1,37 1,42 -
Beta bear 1,18 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,37 -
Kurtosis 1,89 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR