Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 4,12 % -15,33 % -22,66 % -16,49 % -20,00 % -8,54 % -2,17 % - -
Categoria -1,04 % 0,91 % -8,79 % -12,72 % -10,05 % -11,69 % -2,63 % 5,50 % 50,23 % 58,51 %
Delta 0,48 % 3,21 % -6,55 % -9,94 % -6,44 % -8,30 % -5,91 % -7,67 % - -
Benchmark* -1,54 % -2,32 % -9,68 % -15,42 % -10,07 % -13,82 % 0,22 % 17,94 % 83,12 % 102,97 %
Delta 0,98 % 6,43 % -5,66 % -7,24 % -6,42 % -6,18 % -8,76 % -20,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,73 % -7,65 % 8,65 %
Delta -7,30 % -0,41 % 0,06 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,64 % -0,21 % -
Categoria 2,01 % 4,02 % 11,35 %
Delta -7,65 % -4,23 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -12,64 % -8,73 % -
Rischio
Volatilità 24,43 % 23,60 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -20,92 % -21,63 % -
Tempo di recupero - 464 j -
DSR 18,21 % 16,54 % -
Sortino -0,50 -0,17 -
VAR 95 -6,21 % -5,66 % -
VAR 99 -8,46 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,12 -
TEV 15,10 % 15,27 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,57 -
Up Capture Ratio 1,50 1,37 -
Down Capture Ratio 1,88 1,64 -
Indice Omega 0,95 1,01 -
Reattività
Beta 1,56 1,38 -
70,94 62,90 -
Beta bull 1,57 1,52 -
Beta bear 1,21 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,00 -
Kurtosis -0,19 -0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR