Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -1,08 % 2,96 % 16,98 % 12,40 % 14,70 % 16,79 % -10,78 % - -
Categoria 0,05 % -0,63 % 1,11 % 9,23 % 0,59 % 5,16 % 9,25 % 4,42 % 69,13 % 68,88 %
Delta -0,21 % -0,45 % 1,85 % 7,76 % 11,81 % 9,54 % 7,54 % -15,21 % - -
Benchmark* 0,53 % 0,97 % -0,57 % 2,67 % -6,78 % -0,16 % 1,54 % 12,22 % 50,31 % 75,19 %
Delta -0,69 % -2,06 % 3,53 % 14,32 % 19,19 % 14,86 % 15,25 % -23,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,66 % -4,04 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -7,82 % -1,79 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,17 % -14,82 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,59 % -2,94 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta 6,84 % -4,20 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 16,37 % -6,01 % -
Rischio
Volatilità 16,42 % 17,77 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -17,49 % -34,93 % -
Tempo di recupero 253 j - -
DSR 11,85 % 13,38 % -
Sortino 0,66 -0,44 -
VAR 95 -3,08 % -4,14 % -
VAR 99 -8,46 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,33 -
TEV 11,41 % 11,41 % -
Information ratio (IR) 1,44 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,90 0,85 -
Down Capture Ratio 0,61 0,99 -
Indice Omega 1,26 0,92 -
Reattività
Beta 0,72 0,85 -
60,94 60,68 -
Beta bull 0,68 0,73 -
Beta bear 0,71 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,30 -
Kurtosis 2,73 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR