Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,36 % 0,80 % -3,12 % -3,61 % 18,30 % 14,82 % 56,24 % - -
Categoria -0,65 % -3,79 % -4,84 % -2,57 % -5,25 % 14,44 % 21,17 % 54,37 % 67,00 % 123,17 %
Delta 0,41 % 4,15 % 5,63 % -0,55 % 1,64 % 3,86 % -6,35 % 1,87 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,56 % 1,45 % 1,14 % 3,07 % 18,01 % 26,69 % 42,95 % 46,36 % 121,70 %
Delta -0,37 % -0,20 % -0,65 % -4,26 % -6,67 % 0,29 % -11,87 % 13,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 2,96 % -8,84 % -3,25 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,56 % 17,40 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta -7,32 % -0,01 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta -7,50 % 4,26 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 15,96 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -12,09 % -21,70 % -
Tempo di recupero - 406 j -
DSR 9,91 % 10,82 % -
Sortino 1,36 1,35 -
VAR 95 -3,28 % -3,17 % -
VAR 99 -5,08 % -5,08 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,92 -
TEV 15,76 % 12,92 % -
Information ratio (IR) -0,48 0,33 -
Up Capture Ratio 0,43 0,77 -
Down Capture Ratio 0,30 0,62 -
Indice Omega 1,38 1,33 -
Reattività
Beta 0,49 0,67 -
R² 35,13 45,39 -
Beta bull 0,57 0,58 -
Beta bear 0,85 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,40 -
Kurtosis 0,44 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR