Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -1,70 % 1,36 % 11,68 % 14,53 % 15,86 % 15,71 % -6,65 % - -
Categoria 0,23 % 0,18 % 3,86 % 8,46 % 10,25 % 9,40 % 12,63 % 7,78 % 79,18 % 75,67 %
Delta 0,36 % -1,88 % -2,50 % 3,22 % 4,28 % 6,46 % 3,07 % -14,43 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,15 % 3,57 % 3,07 % -0,36 % 3,41 % 2,08 % 17,62 % 52,58 % 79,14 %
Delta 0,00 % -1,55 % -2,22 % 8,61 % 14,89 % 12,45 % 13,63 % -24,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,09 % -4,69 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -8,24 % -2,65 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,60 % -15,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,84 % -2,68 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta 5,20 % -4,69 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 15,12 % -7,98 % -
Rischio
Volatilità 16,47 % 17,60 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -17,74 % -32,44 % -
Tempo di recupero 253 j - -
DSR 11,71 % 13,21 % -
Sortino 1,04 -0,43 -
VAR 95 -3,05 % -3,98 % -
VAR 99 -8,46 % -5,51 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 -0,32 -
TEV 11,39 % 11,28 % -
Information ratio (IR) 1,33 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,93 0,87 -
Down Capture Ratio 0,62 1,03 -
Indice Omega 1,32 0,94 -
Reattività
Beta 0,72 0,86 -
61,05 60,58 -
Beta bull 0,69 0,72 -
Beta bear 0,68 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,30 -
Kurtosis 2,69 -0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR