Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,70 % 1,44 % -1,60 % -0,78 % -1,60 % 1,70 % -4,10 % - - -
Categoria 1,67 % 1,86 % -2,76 % -1,76 % -1,13 % 1,67 % 3,85 % 12,96 % 44,04 % 50,17 %
Delta 0,03 % -0,42 % 1,16 % 0,98 % -0,47 % 0,03 % -7,95 % - - -
Benchmark* 0,44 % -0,22 % -5,73 % -6,54 % -2,55 % 0,44 % 0,73 % 6,00 % 46,55 % 80,31 %
Delta 1,26 % 1,66 % 4,14 % 5,76 % 0,95 % 1,26 % -4,83 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,09 % -4,69 % - - - - - -
Categoria 2,17 % -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -8,26 % -2,38 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,60 % -15,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,07 % - -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta -8,49 % - -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -11,85 % - -
Rischio
Volatilità 15,05 % - -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -12,81 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,25 % - -
Sortino -0,15 - -
VAR 95 -3,18 % - -
VAR 99 -5,03 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 - -
TEV 11,34 % - -
Information ratio (IR) -1,05 - -
Up Capture Ratio 0,76 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 0,77 - -
47,47 - -
Beta bull 0,69 - -
Beta bear 0,45 - -
Asimmetria
Skewness -0,24 - -
Kurtosis -0,66 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR