Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 2,45 % -5,12 % -6,28 % -7,31 % -5,45 % -7,47 % -21,20 % - -
Categoria 0,95 % 1,78 % -8,15 % -10,12 % -9,49 % -6,05 % -8,18 % -8,93 % 74,88 % 42,03 %
Delta 0,05 % 0,67 % 3,03 % 3,83 % 2,18 % 0,59 % 0,72 % -12,26 % - -
Benchmark* 2,06 % 2,79 % -6,55 % -8,80 % -10,66 % -4,46 % -7,66 % -2,23 % 66,71 % 64,71 %
Delta -1,06 % -0,34 % 1,43 % 2,51 % 3,35 % -0,99 % 0,19 % -18,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,09 % -4,69 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -8,25 % -2,36 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,60 % -15,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,29 % -7,90 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -6,40 % -6,71 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -2,26 % -8,09 % -
Rischio
Volatilità 13,73 % 17,59 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -12,81 % -31,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,41 % 13,24 % -
Sortino -1,03 -0,79 -
VAR 95 -3,17 % -4,16 % -
VAR 99 -3,27 % -5,51 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,60 -
TEV 11,33 % 11,41 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,81 0,81 -
Down Capture Ratio 0,87 0,97 -
Indice Omega 0,81 0,84 -
Reattività
Beta 0,65 0,83 -
44,23 60,47 -
Beta bull 0,57 0,77 -
Beta bear 0,16 0,68 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,04 -
Kurtosis -0,66 -0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR