Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,61 % 5,47 % 25,23 % 9,81 % 11,06 % 7,55 % -6,56 % - -
Categoria 0,61 % 0,67 % 2,20 % 15,61 % 1,08 % 3,91 % 1,68 % 8,66 % 73,77 % 69,05 %
Delta -0,50 % 0,94 % 3,26 % 9,61 % 8,73 % 7,15 % 5,87 % -15,22 % - -
Benchmark* 0,57 % 0,51 % 1,17 % 9,66 % -0,85 % 0,41 % -2,36 % 16,73 % 54,38 % 76,76 %
Delta -0,46 % 1,10 % 4,30 % 15,57 % 10,66 % 10,65 % 9,92 % -23,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,09 % -4,69 % - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -8,28 % -2,44 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,60 % -15,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,29 % -2,23 % -
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta 4,72 % -4,45 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 8,84 % -6,93 % -
Rischio
Volatilità 16,54 % 18,16 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -18,94 % -35,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,32 % 13,46 % -
Sortino 0,11 -0,37 -
VAR 95 -3,18 % -4,16 % -
VAR 99 -8,46 % -5,51 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,28 -
TEV 11,37 % 11,38 % -
Information ratio (IR) 0,78 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,87 0,86 -
Down Capture Ratio 0,70 1,01 -
Indice Omega 1,07 0,93 -
Reattività
Beta 0,73 0,86 -
61,16 62,28 -
Beta bull 0,66 0,79 -
Beta bear 0,69 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,22 -
Kurtosis 2,41 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR