Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,74 % -4,24 % -4,45 % -3,17 % -7,24 % -3,40 % -7,29 % -21,88 % - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta -0,71 % -1,83 % -3,11 % -3,92 % -5,16 % -3,58 % -6,50 % -18,45 % - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta -0,76 % -1,86 % 0,29 % -3,77 % 0,64 % -3,18 % -2,26 % -22,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,09 % -4,69 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -8,24 % -2,37 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,60 % -15,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,77 % -5,72 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta -4,35 % -7,68 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta -3,42 % -9,93 % -
Rischio
Volatilità 14,14 % 17,75 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -12,81 % -31,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,04 % 13,10 % -
Sortino 0,03 -0,63 -
VAR 95 -3,17 % -4,16 % -
VAR 99 -3,27 % -5,51 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,46 -
TEV 11,32 % 11,94 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,82 0,79 -
Down Capture Ratio 0,88 0,94 -
Indice Omega 1,00 0,91 -
Reattività
Beta 0,68 0,81 -
45,53 57,88 -
Beta bull 0,62 0,73 -
Beta bear 0,17 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,07 -
Kurtosis -0,81 -0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR