Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -0,24 % -0,69 % -4,38 % 0,35 % 17,72 % 21,61 % 56,32 % - -
Categoria -1,15 % -0,34 % -0,62 % 4,67 % 1,25 % 20,01 % 26,60 % 58,46 % 76,68 % 128,85 %
Delta 0,29 % 0,10 % -0,07 % -9,05 % -0,90 % -2,30 % -4,99 % -2,14 % - -
Benchmark* -1,29 % -0,50 % 0,13 % 2,98 % 0,62 % 16,08 % 20,61 % 40,90 % 46,81 % 120,81 %
Delta 0,43 % 0,27 % -0,82 % -7,36 % -0,27 % 1,64 % 1,00 % 15,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 3,09 % -8,86 % -3,21 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,06 % 14,91 % -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta -1,55 % -0,81 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 6,44 % 3,43 % -
Rischio
Volatilità 15,86 % 16,73 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -9,97 % -21,70 % -
Tempo di recupero - 406 j -
DSR 9,49 % 11,40 % -
Sortino 2,64 1,06 -
VAR 95 -3,28 % -3,27 % -
VAR 99 -5,08 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,72 -
TEV 16,50 % 13,22 % -
Information ratio (IR) 0,39 0,26 -
Up Capture Ratio 0,55 0,80 -
Down Capture Ratio 0,21 0,66 -
Indice Omega 1,77 1,31 -
Reattività
Beta 0,47 0,70 -
R² 30,89 45,89 -
Beta bull 0,41 0,60 -
Beta bear 0,82 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,36 -
Kurtosis 0,21 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR