Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % 0,91 % -0,05 % -5,02 % 8,17 % 19,61 % 30,13 % 50,43 % - -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta -0,43 % 0,15 % 1,64 % -10,27 % 2,34 % -1,84 % -3,67 % -6,69 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta -0,05 % -0,27 % 4,05 % -8,30 % -0,40 % 2,31 % 5,03 % 8,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,43 % -6,09 % -4,69 % - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 3,56 % -8,47 % -3,04 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 19,21 % -6,60 % -15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,99 % 13,84 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -7,05 % -2,80 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 4,45 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 15,80 % 16,98 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -8,89 % -21,70 % -
Tempo di recupero - 406 j -
DSR 9,43 % 11,66 % -
Sortino 3,39 0,94 -
VAR 95 -3,28 % -3,28 % -
VAR 99 -5,08 % -5,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 0,65 -
TEV 16,44 % 13,20 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,06 -
Up Capture Ratio 0,56 0,79 -
Down Capture Ratio 0,18 0,70 -
Indice Omega 1,92 1,27 -
Reattività
Beta 0,47 0,72 -
R² 29,92 46,95 -
Beta bull 0,42 0,63 -
Beta bear 0,89 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,34 -
Kurtosis 0,28 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR