Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,23 % -2,85 % -2,57 % -3,06 % -5,48 % -4,47 % - - -
Categoria 0,33 % -1,02 % -4,78 % -1,60 % -2,42 % 1,99 % 2,19 % 11,86 % 42,37 % 48,02 %
Delta -0,14 % 0,79 % 1,93 % -0,98 % -0,64 % -7,47 % -6,66 % - - -
Benchmark* 0,37 % -1,82 % -5,59 % -5,25 % -2,12 % 1,23 % 1,52 % 8,26 % 46,10 % 81,89 %
Delta -0,18 % 1,59 % 2,74 % 2,67 % -0,93 % -6,71 % -5,99 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,03 % - - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 % 30,59 %
Delta -1,72 % - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -14,81 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,48 % - -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta -8,08 % - -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -11,44 % - -
Rischio
Volatilità 15,05 % - -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -12,74 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,23 % - -
Sortino -0,12 - -
VAR 95 -3,17 % - -
VAR 99 -5,02 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 11,34 % - -
Information ratio (IR) -1,01 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 0,96 - -
Reattività
Beta 0,77 - -
47,47 - -
Beta bull 0,69 - -
Beta bear 0,45 - -
Asimmetria
Skewness -0,24 - -
Kurtosis -0,66 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR