Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 3,24 % 9,53 % 21,74 % 14,20 % 15,25 % 11,25 % -4,51 % - -
Categoria -0,01 % 1,66 % 4,77 % 12,83 % 1,57 % 6,10 % 5,16 % 10,55 % 72,82 % 70,76 %
Delta 0,57 % 1,57 % 4,76 % 8,91 % 12,64 % 9,15 % 6,09 % -15,07 % - -
Benchmark* -0,66 % 1,76 % 3,55 % 5,75 % -3,56 % 1,03 % -1,54 % 16,87 % 51,11 % 77,47 %
Delta 1,21 % 1,48 % 5,98 % 15,99 % 17,76 % 14,22 % 12,79 % -21,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,71 % -4,03 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -7,91 % -1,78 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,22 % -14,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,71 % -1,68 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta 5,14 % -3,90 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 9,26 % -6,38 % -
Rischio
Volatilità 16,54 % 18,16 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -18,71 % -35,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,29 % 13,42 % -
Sortino 0,14 -0,34 -
VAR 95 -3,17 % -4,14 % -
VAR 99 -8,46 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,25 -
TEV 11,37 % 11,38 % -
Information ratio (IR) 0,81 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,88 0,86 -
Down Capture Ratio 0,69 1,00 -
Indice Omega 1,08 0,94 -
Reattività
Beta 0,73 0,86 -
61,16 62,29 -
Beta bull 0,66 0,79 -
Beta bear 0,69 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,21 -
Kurtosis 2,41 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR