Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,80 % 1,23 % 1,15 % 1,77 % 0,93 % 5,86 % 4,74 % - -
Categoria 0,13 % 0,58 % 0,62 % 0,68 % 1,11 % 0,51 % 4,79 % 5,22 % 4,70 % 4,11 %
Delta 0,00 % 0,22 % 0,61 % 0,47 % 0,67 % 0,42 % 1,07 % -0,48 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,70 % 1,14 % 1,23 % 1,83 % 1,07 % 5,95 % 6,25 % 4,35 % 6,78 %
Delta 0,03 % 0,10 % 0,09 % -0,08 % -0,06 % -0,14 % -0,09 % -1,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,59 % 7,81 % - - - - - -
Categoria 4,31 % 7,21 % -12,32 % -0,86 % 2,02 % 5,32 % -2,43 % 2,32 %
Delta 0,28 % 0,60 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,07 % -0,21 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,99 % 0,28 % -
Categoria 3,65 % 0,90 % 1,22 %
Delta 0,33 % -0,62 % -
Benchmark* 4,40 % 0,96 % 1,05 %
Delta -0,41 % -0,68 % -
Rischio
Volatilità 3,24 % 5,34 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 4,00 % 3,59 %
Volatilità Benchmark 2,87 % 4,75 % 4,27 %
Max drawdown -2,01 % -13,04 % -
Tempo di recupero 77 j 903 j -
DSR 2,34 % 3,94 % -
Sortino 0,25 -0,58 -
VAR 95 -0,59 % -1,16 % -
VAR 99 -1,50 % -2,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,43 -
TEV 0,42 % 1,06 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,08 1,08 -
Down Capture Ratio 1,18 1,13 -
Indice Omega 1,10 0,87 -
Reattività
Beta 1,13 1,11 -
99,57 96,96 -
Beta bull 1,13 1,12 -
Beta bear 1,14 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,23 -
Kurtosis 1,90 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index