Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,03 % 0,27 % 1,97 % 0,49 % 1,15 % 5,53 % 7,21 % - -
Categoria -0,14 % 0,09 % 0,40 % 1,38 % 0,52 % 1,09 % 4,76 % 7,91 % 2,09 % 3,92 %
Delta -0,17 % -0,12 % -0,13 % 0,59 % -0,03 % 0,06 % 0,77 % -0,70 % - -
Benchmark* -0,08 % -0,01 % 0,46 % 2,07 % 0,95 % 1,56 % 5,82 % 9,43 % 1,83 % 6,70 %
Delta -0,23 % -0,02 % -0,19 % -0,10 % -0,46 % -0,40 % -0,29 % -2,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,59 % 7,81 % - - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta 0,31 % 0,66 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,07 % -0,21 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,50 % 2,36 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta 1,14 % -0,10 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -0,06 % -0,46 % -
Rischio
Volatilità 3,21 % 5,18 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -2,01 % -10,16 % -
Tempo di recupero 77 j 512 j -
DSR 2,13 % 3,72 % -
Sortino 1,59 -0,10 -
VAR 95 -0,55 % -1,11 % -
VAR 99 -1,50 % -2,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 -0,07 -
TEV 0,55 % 1,04 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,44 -
Up Capture Ratio 1,08 1,08 -
Down Capture Ratio 1,20 1,16 -
Indice Omega 1,45 0,99 -
Reattività
Beta 1,14 1,12 -
98,52 97,11 -
Beta bull 1,15 1,12 -
Beta bear 1,12 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,31 -
Kurtosis 2,08 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index