Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,91 % 0,03 % -0,48 % 2,56 % -2,10 % -0,02 % 6,15 % 7,89 % - -
Categoria -1,52 % -0,26 % -0,21 % 2,95 % -2,91 % -0,90 % 5,75 % 8,38 % 36,35 % 41,59 %
Delta -0,39 % 0,29 % -0,26 % -0,39 % 0,81 % 0,87 % 0,40 % -0,49 % - -
Benchmark* -1,65 % 0,72 % 0,37 % 1,60 % 1,52 % 3,15 % 12,54 % 10,03 % 23,81 % 38,02 %
Delta -0,26 % -0,69 % -0,85 % 0,96 % -3,62 % -3,17 % -6,39 % -2,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,23 % 1,54 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,77 % -10,08 % 10,02 % 9,28 % 20,45 % -9,93 % 15,44 %
Delta 0,90 % 0,77 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -4,34 % 2,11 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,92 % 2,01 % -
Categoria 7,07 % 2,08 % 7,09 %
Delta 0,85 % -0,07 % -
Benchmark* 12,83 % 2,51 % 4,81 %
Delta -4,91 % -0,50 % -
Rischio
Volatilità 16,49 % 14,88 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,90 % 12,71 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,91 % 17,53 %
Max drawdown -18,75 % -18,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,92 % 10,76 % -
Sortino 0,40 -0,07 -
VAR 95 -3,36 % -3,36 % -
VAR 99 -6,77 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -0,05 -
TEV 5,89 % 4,99 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,81 0,81 -
Down Capture Ratio 0,86 0,81 -
Indice Omega 1,14 1,02 -
Reattività
Beta 0,80 0,81 -
93,12 94,17 -
Beta bull 0,66 0,72 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,14 -
Kurtosis 1,43 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR