Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,39 % 0,89 % 5,48 % -1,36 % 0,61 % 7,95 % 35,16 % - -
Categoria -0,01 % 0,36 % 0,18 % 3,79 % -0,81 % 1,22 % 7,25 % 23,14 % 49,95 % 86,43 %
Delta 0,18 % 0,03 % 0,71 % 1,69 % -0,55 % -0,61 % 0,70 % 12,02 % - -
Benchmark* 0,43 % 0,78 % 0,85 % 5,47 % -0,56 % 1,38 % 11,37 % 39,30 % 86,19 % 147,96 %
Delta -0,26 % -0,39 % 0,04 % 0,02 % -0,81 % -0,77 % -3,42 % -4,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,05 % 20,17 % - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,14 % -16,05 % 23,15 % 8,76 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta 5,44 % 6,03 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,17 % 0,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,12 % 10,12 % -
Categoria 6,25 % 7,24 % 9,42 %
Delta -0,13 % 2,88 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -3,35 % -1,33 % -
Rischio
Volatilità 16,68 % 13,60 % -
Volatilità Categoria 14,43 % 11,94 % 12,14 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -19,58 % -19,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,99 % 10,24 % -
Sortino 0,25 0,71 -
VAR 95 -3,73 % -3,20 % -
VAR 99 -9,31 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,53 -
TEV 3,40 % 4,08 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,92 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 0,96 -
Indice Omega 1,14 1,23 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
96,73 91,52 -
Beta bull 0,88 0,81 -
Beta bear 0,88 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -1,11 -
Kurtosis 4,57 3,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR