Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,29 % -0,14 % 4,12 % 7,17 % 0,96 % 2,55 % 46,60 % - -
Categoria 0,33 % 0,83 % 0,18 % 5,24 % 7,45 % 2,53 % 3,66 % 34,52 % 40,41 % 90,31 %
Delta -0,11 % 0,46 % -0,32 % -1,12 % -0,28 % -1,57 % -1,11 % 12,07 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,35 % 0,30 % 5,42 % 9,06 % 2,30 % 4,28 % 53,83 % 79,45 % 154,53 %
Delta -0,29 % -0,07 % -0,44 % -1,30 % -1,89 % -1,34 % -1,73 % -7,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,11 % 22,05 % 20,17 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 0,48 % 5,60 % 6,03 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,96 % -4,17 % 0,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,64 % 14,26 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 0,24 % 3,70 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -0,64 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 15,24 % 12,58 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -19,58 % -19,58 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 12,21 % 9,24 % -
Sortino 0,12 1,21 -
VAR 95 -2,72 % -2,74 % -
VAR 99 -9,31 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,89 -
TEV 3,47 % 3,72 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,95 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,08 1,37 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
95,45 91,79 -
Beta bull 0,93 0,87 -
Beta bear 0,88 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,25 -
Kurtosis 7,04 5,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR