Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -0,24 % -0,66 % 2,14 % -6,36 % -4,44 % 2,56 % 39,12 % - -
Categoria -0,80 % -0,07 % -0,17 % 2,95 % -4,67 % -2,27 % 3,21 % 25,76 % 55,16 % 74,42 %
Delta -0,18 % -0,17 % -0,49 % -0,82 % -1,69 % -2,17 % -0,64 % 13,36 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,03 % -0,17 % 0,16 % -0,76 % -0,40 % -0,48 % -3,05 % -3,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,61 % 19,74 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 6,04 % 5,62 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,62 % 0,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,04 % 9,89 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 1,11 % 3,14 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,79 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 17,12 % 14,66 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,03 % -20,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,33 % 10,63 % -
Sortino 0,22 0,67 -
VAR 95 -3,69 % -3,13 % -
VAR 99 -9,97 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,49 -
TEV 2,35 % 2,13 % -
Information ratio (IR) -1,19 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,10 1,23 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
98,55 98,02 -
Beta bull 0,91 0,95 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,85 -
Kurtosis 5,28 3,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR