Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,11 % 0,13 % 4,17 % 11,17 % 15,47 % 16,25 % 65,76 % - -
Categoria -0,41 % -0,49 % -0,34 % 1,93 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,18 % 35,65 % 106,12 %
Delta 0,12 % 0,60 % 0,47 % 2,24 % 4,28 % 3,82 % 4,32 % 14,57 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,02 % 0,25 % -0,12 % 0,42 % 0,41 % -1,22 % -1,41 % -6,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,17 % 22,61 % 19,74 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,53 % 6,07 % 5,60 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,89 % -3,62 % 0,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,31 % 17,12 % -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 3,86 % 3,64 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -0,84 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 11,19 % 12,93 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,23 % -20,03 % -
Tempo di recupero 95 j 228 j -
DSR 6,46 % 9,14 % -
Sortino 2,52 1,57 -
VAR 95 -2,22 % -2,44 % -
VAR 99 -2,74 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 1,11 -
TEV 1,72 % 1,86 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,81 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 1,11 1,05 -
Indice Omega 1,62 1,51 -
Reattività
Beta 1,08 0,98 -
R² 98,14 97,97 -
Beta bull 1,10 0,97 -
Beta bear 1,00 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -1,25 -
Kurtosis -0,54 6,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR