Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 1,81 % 3,02 % 11,13 % 11,39 % 10,22 % 22,81 % 52,41 % - -
Categoria -0,04 % 1,63 % 3,22 % 9,01 % 10,99 % 9,65 % 18,68 % 39,95 % 42,45 % 91,83 %
Delta -0,43 % 0,19 % -0,20 % 2,12 % 0,40 % 0,57 % 4,13 % 12,46 % - -
Benchmark* -0,28 % 1,89 % 3,00 % 10,30 % 12,79 % 11,55 % 24,38 % 61,22 % 81,22 % 157,28 %
Delta -0,19 % -0,08 % 0,02 % 0,82 % -1,40 % -1,33 % -1,57 % -8,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,17 % 22,61 % 19,74 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,48 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 0,53 % 6,12 % 5,54 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,89 % -3,62 % 0,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,89 % 16,25 % -
Categoria 18,36 % 12,85 % 7,58 %
Delta 4,53 % 3,40 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -1,26 % -2,19 % -
Rischio
Volatilità 9,99 % 12,98 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -8,23 % -20,03 % -
Tempo di recupero 95 j 228 j -
DSR 5,41 % 9,22 % -
Sortino 3,87 1,44 -
VAR 95 -1,63 % -2,47 % -
VAR 99 -2,74 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 1,02 -
TEV 1,62 % 1,83 % -
Information ratio (IR) -0,78 -1,20 -
Up Capture Ratio 1,04 0,99 -
Down Capture Ratio 1,14 1,05 -
Indice Omega 1,94 1,44 -
Reattività
Beta 1,09 0,98 -
97,98 98,05 -
Beta bull 1,10 0,97 -
Beta bear 1,04 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -1,21 -
Kurtosis 0,02 6,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR