Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % -2,07 % 1,49 % 3,04 % 11,02 % 12,39 % 19,38 % 58,31 % - -
Categoria 0,33 % -1,77 % 1,67 % 2,88 % 8,23 % 11,38 % 16,75 % 46,12 % 38,61 % 94,87 %
Delta 0,20 % -0,30 % -0,18 % 0,17 % 2,79 % 1,02 % 2,63 % 12,19 % - -
Benchmark* 0,30 % -2,27 % 1,02 % 2,85 % 10,54 % 13,62 % 21,13 % 65,88 % 73,17 % 157,09 %
Delta 0,23 % 0,20 % 0,48 % 0,20 % 0,48 % -1,23 % -1,75 % -7,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,11 % 23,13 % 19,42 % - - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 0,41 % 6,67 % 5,26 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,95 % -3,09 % -0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,64 % 14,34 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 2,67 % 2,98 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta -2,36 % -2,20 % -
Rischio
Volatilità 10,32 % 13,20 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -8,35 % -19,60 % -
Tempo di recupero 95 j 229 j -
DSR 5,86 % 9,34 % -
Sortino 2,67 1,22 -
VAR 95 -1,80 % -2,55 % -
VAR 99 -2,55 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,87 -
TEV 3,04 % 3,38 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,65 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,77 1,42 -
Reattività
Beta 1,02 0,98 -
91,35 93,49 -
Beta bull 1,00 0,97 -
Beta bear 1,06 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -1,06 -
Kurtosis -0,68 5,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR