Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,16 % -1,37 % -0,36 % -0,65 % 5,80 % -0,36 % 3,16 % 47,42 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta -0,87 % -0,59 % -1,91 % -1,62 % -0,33 % -1,90 % -1,15 % 12,17 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta -1,07 % -0,20 % -1,14 % -1,01 % -1,42 % -1,14 % -1,37 % -7,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,11 % 23,13 % 19,42 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 0,46 % 6,65 % 5,22 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,95 % -3,09 % -0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,11 % 15,99 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 0,46 % 3,97 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -0,95 % -1,33 % -
Rischio
Volatilità 16,01 % 13,39 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -19,60 % -19,60 % -
Tempo di recupero 229 j 229 j -
DSR 12,60 % 9,71 % -
Sortino 0,31 1,33 -
VAR 95 -2,65 % -2,65 % -
VAR 99 -9,60 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,97 -
TEV 3,76 % 4,57 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,14 1,45 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
94,64 88,44 -
Beta bull 1,04 0,90 -
Beta bear 0,91 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -1,19 -
Kurtosis 6,47 5,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR