Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -1,28 % 6,73 % -8,73 % -4,65 % -5,23 % 4,75 % 36,36 % - -
Categoria -0,31 % -0,82 % 7,30 % -6,70 % -3,00 % -2,89 % 3,33 % 24,92 % 56,52 % 74,87 %
Delta 0,32 % -0,46 % -0,58 % -2,02 % -1,66 % -2,34 % 1,42 % 11,44 % - -
Benchmark* -0,18 % -1,64 % 7,04 % -8,93 % -4,57 % -4,74 % 7,01 % 40,89 % 91,72 % 127,43 %
Delta 0,19 % 0,36 % -0,31 % 0,21 % -0,09 % -0,49 % -2,26 % -4,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,13 % 19,42 % - - - - - -
Categoria 16,55 % 14,08 % -16,05 % 23,07 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,64 %
Delta 6,58 % 5,35 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,09 % -0,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,56 % 7,22 % -
Categoria 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Delta 2,29 % 3,23 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,14 % -1,06 % -
Rischio
Volatilità 16,59 % 15,26 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,60 % -19,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,25 % 11,32 % -
Sortino 0,02 0,40 -
VAR 95 -4,37 % -3,59 % -
VAR 99 -9,60 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,30 -
TEV 3,77 % 5,01 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 1,01 1,14 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
95,19 89,37 -
Beta bull 0,93 0,88 -
Beta bear 0,91 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,78 -
Kurtosis 5,24 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR