Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % -0,92 % 3,88 % 11,32 % 10,05 % 9,19 % 12,88 % 37,41 % - -
Categoria 0,63 % -0,57 % 2,88 % 7,38 % 8,03 % 6,77 % 12,43 % 38,76 % 41,16 % 69,91 %
Delta 0,10 % -0,35 % 1,00 % 3,94 % 2,02 % 2,42 % 0,45 % -1,34 % - -
Benchmark* 0,89 % -0,60 % 2,33 % 8,06 % 8,81 % 8,05 % 16,57 % 53,88 % 59,41 % 96,43 %
Delta -0,16 % -0,32 % 1,55 % 3,26 % 1,25 % 1,14 % -3,69 % -16,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,16 % 6,21 % 19,87 % - - - - -
Categoria 17,58 % 6,21 % 16,18 % -13,53 % 21,57 % -0,30 % 23,98 % -14,18 %
Delta -4,42 % 0,00 % 3,69 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -10,89 % -2,96 % 1,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,93 % 11,57 % -
Categoria 13,04 % 12,20 % 7,58 %
Delta 0,89 % -0,62 % -
Benchmark* 17,64 % 16,25 % 10,25 %
Delta -3,71 % -4,68 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 15,44 % -
Volatilità Categoria 13,71 % 13,56 % 14,43 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,31 % 15,85 %
Max drawdown -11,40 % -17,14 % -
Tempo di recupero 83 j 225 j -
DSR 10,70 % 10,71 % -
Sortino 1,12 0,80 -
VAR 95 -3,57 % -3,31 % -
VAR 99 -6,60 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,56 -
TEV 4,76 % 4,39 % -
Information ratio (IR) -0,78 -1,07 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,14 1,11 -
Indice Omega 1,33 1,23 -
Reattività
Beta 1,06 1,04 -
90,79 92,04 -
Beta bull 1,07 1,08 -
Beta bear 0,97 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,42 -
Kurtosis 0,99 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR