Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 0,31 % 0,42 % 3,01 % 4,71 % 0,00 % 6,53 % - - -
Categoria -0,43 % 0,74 % 0,61 % 3,22 % 5,22 % 0,35 % 7,08 % 3,79 % 3,85 % 9,27 %
Delta -0,11 % -0,42 % -0,19 % -0,21 % -0,50 % -0,35 % -0,55 % - - -
Benchmark* -0,92 % 0,23 % 0,11 % 2,77 % 4,91 % -0,47 % 7,16 % 3,91 % 4,55 % 12,88 %
Delta 0,38 % 0,08 % 0,31 % 0,24 % -0,19 % 0,47 % -0,63 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,26 % 0,08 % - - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,55 % 5,83 % -1,95 % 9,44 % 2,76 % -8,20 %
Delta -0,24 % -1,74 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,99 % -1,75 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,26 % - -
Categoria 7,50 % 0,39 % 0,98 %
Delta -0,24 % - -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta -0,99 % - -
Rischio
Volatilità 6,45 % - -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown -2,99 % - -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 3,76 % - -
Sortino 0,94 - -
VAR 95 -1,19 % - -
VAR 99 -1,35 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 - -
TEV 1,62 % - -
Information ratio (IR) -0,61 - -
Up Capture Ratio 1,02 - -
Down Capture Ratio 1,11 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 1,09 - -
94,25 - -
Beta bull 1,17 - -
Beta bear 1,08 - -
Asimmetria
Skewness 0,85 - -
Kurtosis 0,80 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index