Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 3,01 % 3,12 % -0,86 % -6,33 % -6,18 % -2,88 % -8,69 % - -
Categoria 0,67 % 2,70 % 2,81 % 0,39 % -5,73 % -5,18 % -1,79 % -4,58 % -0,68 % 10,50 %
Delta -0,49 % 0,31 % 0,31 % -1,25 % -0,60 % -1,00 % -1,09 % -4,11 % - -
Benchmark* 0,34 % 3,17 % 2,91 % -0,52 % -6,07 % -6,11 % -2,24 % -6,42 % -2,25 % 15,42 %
Delta -0,16 % -0,15 % 0,21 % -0,34 % -0,25 % -0,07 % -0,64 % -2,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,26 % 0,08 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -0,28 % -1,80 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,99 % -1,75 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,66 % -2,37 % -
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta -0,80 % -1,44 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -0,46 % -0,99 % -
Rischio
Volatilità 9,95 % 8,66 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -10,61 % -13,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,53 % 6,85 % -
Sortino -0,78 -0,76 -
VAR 95 -2,15 % -1,62 % -
VAR 99 -5,27 % -4,82 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,60 -
TEV 1,60 % 2,32 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 1,01 1,05 -
Indice Omega 0,77 0,80 -
Reattività
Beta 0,99 1,03 -
97,42 92,88 -
Beta bull 1,20 1,06 -
Beta bear 0,97 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,76 -
Kurtosis 4,86 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index