Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % -0,29 % -1,01 % 1,02 % 1,76 % 1,02 % -4,21 % 0,78 % - -
Categoria -0,74 % -0,03 % -0,89 % 0,78 % 1,27 % 0,78 % -2,98 % 4,75 % 2,04 % 18,91 %
Delta -0,72 % -0,26 % -0,12 % 0,24 % 0,49 % 0,24 % -1,23 % -3,97 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,33 % -1,02 % 1,12 % 1,85 % 1,12 % -3,24 % 4,10 % 2,46 % 23,30 %
Delta -0,61 % 0,05 % 0,00 % -0,10 % -0,09 % -0,10 % -0,98 % -3,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,97 % 7,26 % 0,08 % - - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -1,38 % -0,38 % -2,09 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,44 % -0,99 % -1,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,94 % 0,62 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta -1,38 % -0,91 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta -0,52 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 9,36 % 8,20 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -10,86 % -11,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,24 % 6,29 % -
Sortino -1,09 -0,38 -
VAR 95 -1,63 % -1,53 % -
VAR 99 -5,27 % -4,82 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -0,30 -
TEV 1,73 % 1,83 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,94 1,02 -
Down Capture Ratio 0,97 1,06 -
Indice Omega 0,66 0,91 -
Reattività
Beta 0,98 1,03 -
96,63 95,07 -
Beta bull 1,11 1,07 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -0,86 -
Kurtosis 6,74 4,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index