Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,23 % -0,81 % -2,80 % -3,22 % -3,23 % -0,44 % -13,86 % - -
Categoria 0,34 % 0,38 % -1,18 % -1,68 % -0,66 % -1,67 % 3,20 % 3,22 % 3,25 % 4,36 %
Delta -0,06 % -0,14 % 0,37 % -1,12 % -2,56 % -1,56 % -3,64 % -17,08 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,19 % -2,13 % -3,52 % -2,27 % -4,04 % 1,73 % -3,57 % -12,24 % -1,89 %
Delta 0,02 % 0,05 % 1,32 % 0,72 % -0,94 % 0,81 % -2,17 % -10,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,21 % 1,00 % - - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -6,25 % -3,92 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,67 % -0,98 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,44 % -5,01 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -4,14 % -6,14 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -3,42 % -4,18 % -
Rischio
Volatilità 6,57 % 7,21 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,56 % -17,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,27 % 5,57 % -
Sortino -0,73 -1,36 -
VAR 95 -1,06 % -1,55 % -
VAR 99 -3,70 % -1,90 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -1,05 -
TEV 2,69 % 3,71 % -
Information ratio (IR) -1,27 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,80 0,89 -
Down Capture Ratio 0,97 1,12 -
Indice Omega 0,81 0,70 -
Reattività
Beta 0,88 0,93 -
84,75 73,86 -
Beta bull 0,86 0,89 -
Beta bear 0,91 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,01 0,11 -
Kurtosis 3,64 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index