Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,12 % -1,21 % -1,74 % -5,16 % -5,88 % -4,37 % -16,91 % - -
Categoria -0,06 % 0,06 % -0,02 % 0,97 % -1,04 % -1,09 % 2,15 % 5,11 % 1,73 % 7,02 %
Delta -0,28 % 0,06 % -1,18 % -2,71 % -4,12 % -4,79 % -6,52 % -22,02 % - -
Benchmark* -0,24 % -0,24 % -0,89 % -1,61 % -5,30 % -5,83 % -1,73 % -7,73 % -11,49 % 0,77 %
Delta -0,10 % 0,36 % -0,31 % -0,13 % 0,15 % -0,05 % -2,64 % -9,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,77 % 0,46 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -5,79 % -4,52 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,22 % -1,52 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,27 % -4,81 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -5,78 % -7,11 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -2,50 % -3,37 % -
Rischio
Volatilità 7,02 % 7,12 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -6,99 % -17,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,72 % 5,46 % -
Sortino -1,09 -1,40 -
VAR 95 -1,40 % -1,46 % -
VAR 99 -3,48 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -1,07 -
TEV 3,70 % 4,17 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,75 0,86 -
Down Capture Ratio 0,89 1,04 -
Indice Omega 0,72 0,69 -
Reattività
Beta 0,82 0,89 -
76,21 66,78 -
Beta bull 1,17 1,02 -
Beta bear 0,72 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,65 0,17 -
Kurtosis 2,48 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index