Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % -0,02 % -1,03 % -2,19 % -3,96 % -6,28 % -6,60 % -14,04 % - -
Categoria 0,34 % 0,09 % 0,17 % 0,69 % 0,14 % -0,27 % 1,68 % 6,37 % 2,68 % 8,52 %
Delta 0,32 % -0,11 % -1,19 % -2,88 % -4,10 % -6,01 % -8,28 % -20,42 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta 0,27 % -0,23 % -1,01 % -1,99 % -1,13 % -1,63 % -4,08 % -8,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,77 % 0,46 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -5,79 % -4,55 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,22 % -1,52 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,42 % -4,97 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -7,28 % -6,91 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -3,05 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 7,15 % 7,12 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -8,40 % -14,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,89 % 5,40 % -
Sortino -1,37 -1,46 -
VAR 95 -1,65 % -1,46 % -
VAR 99 -3,48 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 -1,11 -
TEV 3,77 % 4,20 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,77 0,86 -
Down Capture Ratio 0,95 1,04 -
Indice Omega 0,66 0,68 -
Reattività
Beta 0,83 0,90 -
75,30 66,08 -
Beta bull 1,22 1,09 -
Beta bear 0,71 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,52 0,27 -
Kurtosis 2,27 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index