Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -0,03 % -1,46 % -2,13 % -5,62 % -6,09 % -4,64 % -16,37 % - -
Categoria 0,11 % 0,18 % 0,03 % 1,07 % -1,17 % -1,02 % 2,26 % 5,72 % 1,98 % 6,72 %
Delta 0,08 % -0,21 % -1,50 % -3,20 % -4,45 % -5,07 % -6,90 % -22,10 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta 0,13 % -0,06 % -0,39 % -0,76 % 0,01 % -0,55 % -3,40 % -9,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,34 % 0,42 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -5,36 % -4,57 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,80 % -1,57 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,54 % -4,75 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -6,06 % -7,05 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -2,77 % -3,30 % -
Rischio
Volatilità 7,11 % 7,57 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -6,53 % -17,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,76 % 5,89 % -
Sortino -1,13 -1,28 -
VAR 95 -1,84 % -1,97 % -
VAR 99 -3,63 % -2,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -1,00 -
TEV 4,21 % 4,53 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,76 0,89 -
Down Capture Ratio 0,90 1,06 -
Indice Omega 0,72 0,71 -
Reattività
Beta 0,79 0,93 -
69,88 64,64 -
Beta bull 0,83 1,00 -
Beta bear 0,72 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,70 0,01 -
Kurtosis 2,38 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index