Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,31 % -0,80 % -1,73 % -1,86 % -0,18 % -7,48 % -8,04 % - -
Categoria -0,17 % 0,06 % -0,05 % 0,17 % 1,52 % 0,46 % 0,19 % 9,36 % 2,60 % 11,45 %
Delta -0,21 % -0,37 % -0,75 % -1,90 % -3,38 % -0,65 % -7,67 % -17,40 % - -
Benchmark* -0,43 % -0,38 % -0,90 % -1,64 % -0,35 % -0,31 % -6,07 % -0,21 % -8,39 % 5,44 %
Delta 0,06 % 0,07 % 0,09 % -0,10 % -1,51 % 0,13 % -1,41 % -7,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,01 % -0,34 % 0,42 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,03 % 5,02 % -9,42 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -7,76 % -5,37 % -4,60 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,30 % -4,80 % -1,57 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,23 % -2,90 % -
Categoria 0,51 % 3,08 % 0,54 %
Delta -7,74 % -5,98 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -2,08 % -2,85 % -
Rischio
Volatilità 5,73 % 6,62 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -8,97 % -10,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,17 % 5,13 % -
Sortino -1,81 -1,16 -
VAR 95 -0,93 % -1,57 % -
VAR 99 -3,63 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,63 -0,90 -
TEV 3,72 % 3,78 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,53 0,80 -
Down Capture Ratio 0,78 1,00 -
Indice Omega 0,51 0,71 -
Reattività
Beta 0,70 0,89 -
70,23 68,34 -
Beta bull 0,67 1,00 -
Beta bear 0,73 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,01 -
Kurtosis 6,49 1,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index