Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,45 % -1,59 % -2,58 % -4,86 % -6,76 % -6,51 % -13,88 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,14 % -0,08 % -1,35 % -2,83 % -4,14 % -6,16 % -7,99 % -19,90 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,01 % 0,01 % -1,21 % -1,69 % 1,87 % -1,75 % -3,82 % -8,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,00 % 1,08 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -6,03 % -3,94 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,46 % -0,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,72 % -4,89 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -7,58 % -6,83 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -3,35 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 7,24 % 7,10 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -8,65 % -14,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,15 % 5,68 % -
Sortino -1,36 -1,38 -
VAR 95 -1,61 % -1,62 % -
VAR 99 -3,90 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,16 -1,10 -
TEV 3,60 % 3,54 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,81 0,92 -
Down Capture Ratio 1,01 1,08 -
Indice Omega 0,66 0,69 -
Reattività
Beta 0,85 0,95 -
77,53 75,28 -
Beta bull 0,60 0,86 -
Beta bear 0,82 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,22 -
Kurtosis 2,95 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index