Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,58 % 0,34 % -4,55 % -3,22 % -3,46 % -1,12 % -13,09 % - -
Categoria 0,07 % 0,26 % 1,70 % -2,16 % -0,05 % -1,16 % 3,09 % 4,77 % 3,30 % 5,16 %
Delta -0,32 % 0,31 % -1,37 % -2,39 % -3,17 % -2,30 % -4,21 % -17,86 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,35 % 1,31 % -4,87 % -2,07 % -3,78 % 1,51 % -3,48 % -11,80 % -0,42 %
Delta -0,26 % 0,23 % -0,97 % 0,31 % -1,15 % 0,33 % -2,63 % -9,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,00 % 1,08 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta -6,04 % -3,84 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,46 % -0,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,12 % -5,14 % -
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta -3,77 % -6,20 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -2,61 % -3,66 % -
Rischio
Volatilità 7,27 % 7,59 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -6,16 % -17,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,93 % 6,04 % -
Sortino -0,57 -1,29 -
VAR 95 -1,12 % -1,63 % -
VAR 99 -3,90 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -1,03 -
TEV 3,62 % 3,67 % -
Information ratio (IR) -0,72 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,84 0,93 -
Down Capture Ratio 0,96 1,12 -
Indice Omega 0,84 0,70 -
Reattività
Beta 0,84 0,96 -
78,16 76,71 -
Beta bull 0,52 0,83 -
Beta bear 0,84 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,19 -
Kurtosis 3,37 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index