Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,72 % 2,36 % 1,19 % 1,55 % 0,06 % -1,52 % -2,58 % - -
Categoria -0,03 % 0,30 % 0,89 % 0,06 % 1,01 % 1,19 % 0,78 % 12,10 % 3,19 % 12,46 %
Delta 0,21 % 0,42 % 1,47 % 1,13 % 0,54 % -1,13 % -2,30 % -14,68 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,71 % 2,69 % 2,12 % 2,92 % 2,89 % 1,46 % 7,50 % -6,37 % 4,12 %
Delta -0,07 % 0,01 % -0,34 % -0,93 % -1,37 % -2,83 % -2,97 % -10,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,00 % -1,00 % 1,08 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -7,73 % -6,18 % -4,07 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,29 % -5,46 % -0,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,45 % -2,01 % -
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -3,99 % -5,26 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -3,07 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 3,88 % 5,98 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,34 % -11,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,22 % 4,76 % -
Sortino -1,71 -1,01 -
VAR 95 -1,00 % -1,38 % -
VAR 99 -1,41 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,42 -0,81 -
TEV 2,58 % 3,05 % -
Information ratio (IR) -1,19 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,71 0,87 -
Down Capture Ratio 0,98 1,06 -
Indice Omega 0,64 0,75 -
Reattività
Beta 0,81 0,89 -
R² 59,01 75,20 -
Beta bull 0,57 0,71 -
Beta bear 0,82 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,67 -
Kurtosis -0,42 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index