Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,13 % -0,99 % -2,64 % -4,07 % -3,42 % -0,98 % -14,94 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,93 % 3,18 %
Delta -0,01 % -0,15 % 0,39 % -0,66 % -2,91 % -1,33 % -3,64 % -17,01 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,18 % 1,24 % 1,37 % 1,55 % -1,09 % 0,96 % -1,99 % -9,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,00 % 1,08 % - - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -6,01 % -3,82 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,46 % -0,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,28 % -5,28 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta -4,96 % -6,39 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -4,26 % -4,45 % -
Rischio
Volatilità 6,84 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,17 % -17,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,59 % 5,86 % -
Sortino -0,84 -1,34 -
VAR 95 -1,22 % -1,63 % -
VAR 99 -3,90 % -2,21 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -1,06 -
TEV 2,89 % 3,45 % -
Information ratio (IR) -1,47 -1,29 -
Up Capture Ratio 0,84 0,92 -
Down Capture Ratio 1,05 1,15 -
Indice Omega 0,78 0,70 -
Reattività
Beta 0,91 0,99 -
82,95 78,30 -
Beta bull 0,68 0,86 -
Beta bear 0,96 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,12 -
Kurtosis 3,76 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index