Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,06 % -1,06 % -4,28 % -5,63 % -4,20 % -1,54 % -13,11 % - -
Categoria 0,09 % 0,18 % 0,44 % -1,93 % -1,43 % -0,96 % 3,49 % 5,21 % 2,73 % 5,90 %
Delta 0,07 % -0,12 % -1,49 % -2,35 % -4,20 % -3,24 % -5,03 % -18,32 % - -
Benchmark* 0,21 % -0,13 % -0,44 % -6,00 % -5,05 % -4,26 % 1,36 % -2,99 % -10,26 % 0,14 %
Delta -0,05 % 0,18 % -0,61 % 1,72 % -0,58 % 0,07 % -2,90 % -10,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,66 % 0,61 % - - - - - -
Categoria 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -5,66 % -4,33 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,11 % -1,37 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,86 % -4,72 % -
Categoria 3,79 % 1,62 % 0,59 %
Delta -4,65 % -6,34 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -2,99 % -3,51 % -
Rischio
Volatilità 7,28 % 7,12 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,39 % -17,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,76 % 5,50 % -
Sortino -0,69 -1,36 -
VAR 95 -1,19 % -1,48 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -1,05 -
TEV 2,58 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -1,16 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,82 0,92 -
Down Capture Ratio 0,96 1,12 -
Indice Omega 0,83 0,71 -
Reattività
Beta 0,88 0,95 -
88,97 78,67 -
Beta bull 1,14 0,98 -
Beta bear 0,80 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,83 0,01 -
Kurtosis 2,93 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index