Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,07 % 0,70 % -1,20 % -0,32 % 0,71 % -5,43 % -7,89 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta -0,02 % -0,18 % -0,21 % -1,77 % -2,79 % 0,02 % -7,23 % -18,11 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,05 % -0,18 % -0,23 % -0,79 % -2,10 % -0,11 % -2,40 % -8,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,95 % -0,66 % 0,61 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -7,68 % -5,68 % -4,41 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,24 % -5,11 % -1,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,95 % -2,39 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -7,68 % -5,96 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -2,24 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 6,34 % 6,48 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -8,59 % -9,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,58 % 4,90 % -
Sortino -1,64 -1,11 -
VAR 95 -1,09 % -1,19 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,45 -0,84 -
TEV 2,39 % 2,60 % -
Information ratio (IR) -0,94 -1,11 -
Up Capture Ratio 0,70 0,90 -
Down Capture Ratio 0,90 1,08 -
Indice Omega 0,56 0,74 -
Reattività
Beta 0,84 0,96 -
88,90 84,10 -
Beta bull 1,05 1,08 -
Beta bear 0,82 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,04 -
Kurtosis 5,16 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index