Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,36 % -0,36 % -1,84 % -1,67 % 0,14 % -7,68 % -8,39 % - -
Categoria 0,04 % 0,35 % 0,13 % 0,19 % 1,62 % 0,56 % 0,42 % 9,47 % 2,48 % 11,66 %
Delta 0,10 % 0,02 % -0,49 % -2,03 % -3,29 % -0,42 % -8,10 % -17,86 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,62 % -0,34 % -1,23 % 0,15 % 0,22 % -5,28 % 0,22 % -8,07 % 6,99 %
Delta -0,08 % -0,25 % -0,02 % -0,61 % -1,82 % -0,09 % -2,40 % -8,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,95 % -0,66 % 0,61 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -7,70 % -5,70 % -4,40 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,24 % -5,11 % -1,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,28 % -2,94 % -
Categoria 0,50 % 3,08 % 0,55 %
Delta -7,78 % -6,02 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -2,13 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 6,07 % 6,33 % -
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -8,59 % -9,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,46 % 4,89 % -
Sortino -1,72 -1,22 -
VAR 95 -1,09 % -1,19 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,55 -0,95 -
TEV 2,30 % 2,58 % -
Information ratio (IR) -0,93 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,65 0,87 -
Down Capture Ratio 0,87 1,05 -
Indice Omega 0,51 0,71 -
Reattività
Beta 0,84 0,94 -
88,92 83,70 -
Beta bull 1,08 1,06 -
Beta bear 0,84 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -0,14 -
Kurtosis 6,41 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index