Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,48 % 0,04 % -2,43 % -6,63 % -5,74 % -6,03 % -15,71 % - -
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,58 % 0,59 % -1,30 % -0,47 % 1,88 % 4,45 % 2,73 % 8,14 %
Delta -0,35 % -0,47 % -0,54 % -3,02 % -5,33 % -5,28 % -7,91 % -20,16 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,37 % 0,58 % -1,39 % -5,24 % -4,99 % -2,42 % -7,23 % -9,17 % 1,97 %
Delta -0,40 % -0,11 % -0,54 % -1,03 % -1,39 % -0,76 % -3,60 % -8,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,82 % 0,51 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -5,84 % -4,47 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,28 % -1,48 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,74 % -6,10 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -6,93 % -7,61 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -3,08 % -3,43 % -
Rischio
Volatilità 7,07 % 7,03 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -8,28 % -19,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,80 % 5,50 % -
Sortino -1,30 -1,63 -
VAR 95 -1,36 % -1,47 % -
VAR 99 -3,54 % -2,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 -1,28 -
TEV 3,72 % 4,18 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,74 0,85 -
Down Capture Ratio 0,91 1,05 -
Indice Omega 0,67 0,62 -
Reattività
Beta 0,82 0,89 -
75,86 65,82 -
Beta bull 1,23 1,04 -
Beta bear 0,72 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,57 0,23 -
Kurtosis 2,50 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index