Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,90 % 1,23 % 1,33 % -1,58 % 0,76 % 1,27 % -11,47 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,94 % 3,18 %
Delta 0,35 % 0,87 % 2,61 % 3,31 % -0,42 % 2,85 % -1,39 % -13,53 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,55 % 2,26 % 3,59 % 5,52 % 1,40 % 5,14 % 0,26 % -6,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,10 % 2,07 % - - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -9,10 % -2,83 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,99 % -4,97 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta -4,68 % -6,08 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -3,97 % -4,14 % -
Rischio
Volatilità 5,03 % 6,66 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,80 % -17,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,89 % 5,19 % -
Sortino -1,13 -1,45 -
VAR 95 -1,09 % -1,45 % -
VAR 99 -1,41 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -1,13 -
TEV 5,16 % 5,62 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,49 0,62 -
Down Capture Ratio 0,64 0,85 -
Indice Omega 0,73 0,68 -
Reattività
Beta 0,49 0,65 -
43,54 41,28 -
Beta bull 0,60 0,65 -
Beta bear 0,31 0,39 -
Asimmetria
Skewness 0,10 0,15 -
Kurtosis -0,64 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index