Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,22 % -0,79 % -1,54 % -0,94 % -0,72 % -1,64 % -11,11 % - -
Categoria 0,03 % -0,05 % 0,02 % 0,35 % -1,02 % -1,23 % 1,91 % 4,92 % 1,70 % 7,09 %
Delta -0,05 % 0,27 % -0,81 % -1,88 % 0,09 % 0,51 % -3,56 % -16,03 % - -
Benchmark* 0,18 % -0,26 % -0,63 % -2,16 % -4,85 % -6,05 % -2,01 % -7,90 % -11,60 % 0,96 %
Delta -0,20 % 0,48 % -0,15 % 0,62 % 3,91 % 5,33 % 0,37 % -3,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,66 % 1,53 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -8,69 % -3,46 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,12 % -0,46 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,28 % -3,17 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta -2,22 % -5,47 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,05 % -1,72 % -
Rischio
Volatilità 5,90 % 6,78 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,18 % -15,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,32 % 5,05 % -
Sortino -0,62 -1,18 -
VAR 95 -1,19 % -1,42 % -
VAR 99 -1,52 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,88 -
TEV 6,94 % 6,33 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,48 0,60 -
Down Capture Ratio 0,46 0,71 -
Indice Omega 0,85 0,74 -
Reattività
Beta 0,38 0,57 -
23,76 30,20 -
Beta bull 0,85 0,79 -
Beta bear 0,17 0,24 -
Asimmetria
Skewness 0,45 0,30 -
Kurtosis 1,18 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index