Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,25 % -0,74 % -1,05 % -0,41 % -1,09 % -1,99 % -10,93 % - -
Categoria 0,11 % 0,18 % 0,03 % 1,07 % -1,17 % -1,02 % 2,26 % 5,72 % 1,98 % 6,72 %
Delta 0,03 % -0,43 % -0,77 % -2,12 % 0,77 % -0,07 % -4,25 % -16,65 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta 0,07 % -0,28 % 0,34 % 0,33 % 5,22 % 4,45 % -0,75 % -3,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,25 % 1,48 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -8,27 % -3,51 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,71 % -0,51 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,01 % -3,10 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -2,51 % -5,40 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 0,78 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 5,61 % 7,09 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,71 % -15,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,99 % 5,34 % -
Sortino -0,74 -1,11 -
VAR 95 -1,28 % -1,53 % -
VAR 99 -1,89 % -2,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,83 -
TEV 6,90 % 6,39 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,50 0,63 -
Down Capture Ratio 0,47 0,73 -
Indice Omega 0,84 0,76 -
Reattività
Beta 0,36 0,61 -
22,97 31,79 -
Beta bull 0,51 0,77 -
Beta bear 0,16 0,35 -
Asimmetria
Skewness 0,32 0,13 -
Kurtosis 0,48 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index