Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 0,57 % 0,95 % 1,53 % -1,85 % 0,45 % 1,11 % -11,49 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,94 % 3,18 %
Delta 0,44 % 0,55 % 2,33 % 3,51 % -0,69 % 2,54 % -1,55 % -13,56 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,64 % 1,94 % 3,31 % 5,72 % 1,13 % 4,83 % 0,10 % -6,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,25 % 1,48 % - - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -8,25 % -3,42 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,71 % -0,51 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,70 % -5,12 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta -5,38 % -6,24 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -4,67 % -4,30 % -
Rischio
Volatilità 5,72 % 7,38 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,71 % -17,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,20 % 5,67 % -
Sortino -1,21 -1,36 -
VAR 95 -1,28 % -1,62 % -
VAR 99 -1,89 % -2,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -1,04 -
TEV 5,81 % 6,26 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,46 0,62 -
Down Capture Ratio 0,64 0,86 -
Indice Omega 0,74 0,70 -
Reattività
Beta 0,49 0,67 -
34,24 36,64 -
Beta bull 0,77 0,70 -
Beta bear 0,29 0,47 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,16 -
Kurtosis 0,41 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index