Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,34 % -0,10 % -1,65 % -0,69 % -0,54 % -2,07 % -12,16 % - -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta -0,20 % -0,62 % -1,07 % -2,75 % -0,01 % -0,24 % -4,27 % -16,82 % - -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,14 % -1,61 % -1,48 % -0,59 % 3,64 % 3,84 % -0,41 % -4,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,89 % 2,15 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta -8,91 % -2,84 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,35 % 0,16 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,79 % -2,80 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta -1,72 % -5,09 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,56 % -1,35 % -
Rischio
Volatilità 5,71 % 6,77 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,09 % -14,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,98 % 5,15 % -
Sortino -0,55 -1,09 -
VAR 95 -1,08 % -1,58 % -
VAR 99 -1,61 % -1,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,83 -
TEV 6,42 % 5,70 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,59 0,68 -
Down Capture Ratio 0,56 0,79 -
Indice Omega 0,85 0,74 -
Reattività
Beta 0,42 0,65 -
31,23 40,27 -
Beta bull 0,20 0,64 -
Beta bear 0,28 0,49 -
Asimmetria
Skewness 0,52 0,18 -
Kurtosis 0,18 -0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index