Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,12 % 0,02 % -1,26 % -1,08 % 0,09 % -2,16 % -5,43 % - -
Categoria 0,04 % 0,35 % 0,13 % 0,19 % 1,62 % 0,56 % 0,42 % 9,47 % 2,48 % 11,66 %
Delta 0,27 % -0,23 % -0,11 % -1,45 % -2,70 % -0,47 % -2,58 % -14,90 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,62 % -0,34 % -1,23 % 0,15 % 0,22 % -5,28 % 0,22 % -8,07 % 6,99 %
Delta 0,09 % -0,50 % 0,36 % -0,03 % -1,22 % -0,13 % 3,12 % -5,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,32 % -3,56 % 1,68 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -2,06 % -8,60 % -3,34 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,39 % -8,01 % -0,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,74 % -1,77 % -
Categoria 0,50 % 3,08 % 0,55 %
Delta -2,23 % -4,85 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 3,42 % -1,72 % -
Rischio
Volatilità 3,66 % 5,56 % -
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -2,68 % -7,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,95 % 4,11 % -
Sortino -1,31 -1,17 -
VAR 95 -0,96 % -1,18 % -
VAR 99 -1,35 % -1,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 -0,87 -
TEV 5,26 % 4,79 % -
Information ratio (IR) 0,65 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,32 0,61 -
Down Capture Ratio 0,33 0,72 -
Indice Omega 0,69 0,74 -
Reattività
Beta 0,35 0,61 -
41,68 44,71 -
Beta bull 0,59 0,81 -
Beta bear 0,32 0,37 -
Asimmetria
Skewness -0,19 0,43 -
Kurtosis 0,33 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index