Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,73 % -0,34 % -1,31 % -0,26 % -0,48 % -0,87 % -9,88 % - -
Categoria -0,04 % -0,10 % -0,31 % -0,33 % -1,49 % -1,26 % 2,55 % 6,75 % 1,62 % 6,37 %
Delta -0,35 % -0,64 % -0,03 % -0,98 % 1,22 % 0,78 % -3,42 % -16,64 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta -0,34 % -0,21 % 0,96 % 2,15 % 5,94 % 5,21 % -0,20 % -4,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,71 % 1,57 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -8,73 % -3,36 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -8,17 % -0,41 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,26 % -3,16 % -
Categoria 2,54 % 2,29 % 0,38 %
Delta -2,28 % -5,46 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,03 % -1,71 % -
Rischio
Volatilità 5,96 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,21 % -15,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,36 % 5,07 % -
Sortino -0,62 -1,18 -
VAR 95 -1,25 % -1,41 % -
VAR 99 -1,56 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,88 -
TEV 6,95 % 6,34 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,48 0,61 -
Down Capture Ratio 0,46 0,72 -
Indice Omega 0,85 0,74 -
Reattività
Beta 0,39 0,57 -
23,83 30,28 -
Beta bull 0,87 0,79 -
Beta bear 0,17 0,24 -
Asimmetria
Skewness 0,45 0,31 -
Kurtosis 1,20 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index