Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 2,12 % 3,09 % 0,36 % -7,25 % -1,99 % 7,22 % -0,26 % - -
Categoria 0,94 % 3,20 % 6,05 % -3,83 % -5,28 % -1,77 % 6,70 % -7,22 % -9,54 % 16,73 %
Delta -0,45 % -1,08 % -2,96 % 4,19 % -1,97 % -0,22 % 0,53 % 6,96 % - -
Benchmark* 1,07 % 3,30 % 7,27 % -0,79 % 1,09 % 3,88 % 19,18 % 14,17 % -4,68 % 22,88 %
Delta -0,57 % -1,18 % -4,18 % 1,15 % -8,35 % -5,87 % -11,96 % -14,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,58 % -10,65 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta -1,05 % 7,61 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -11,44 % 3,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,62 % -0,80 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 0,30 % 4,09 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -13,24 % -1,68 % -
Rischio
Volatilità 22,14 % 17,96 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -15,11 % -29,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,72 % 10,83 % -
Sortino 0,22 -0,32 -
VAR 95 -3,48 % -3,48 % -
VAR 99 -5,31 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,19 -
TEV 18,43 % 18,53 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,50 0,42 -
Down Capture Ratio 0,53 0,44 -
Indice Omega 1,13 0,96 -
Reattività
Beta 0,58 0,49 -
65,01 57,53 -
Beta bull 0,82 0,68 -
Beta bear 0,13 0,32 -
Asimmetria
Skewness 2,80 1,92 -
Kurtosis 12,41 10,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR