Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,94 % -2,04 % 1,59 % 0,92 % 9,10 % 10,42 % 13,26 % 76,14 % - -
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta -1,03 % -1,18 % -3,19 % -2,45 % -5,57 % -6,14 % -4,94 % 14,79 % - -
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta -0,73 % -0,75 % -3,71 % -3,03 % -7,01 % -8,50 % -7,13 % 3,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,04 % 24,38 % 25,56 % - - - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 13,32 % -2,87 % 5,97 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,31 % -8,12 % 3,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,98 % 21,18 % -
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta -3,64 % 4,32 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -5,88 % 1,54 % -
Rischio
Volatilità 13,46 % 15,86 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -11,15 % -19,94 % -
Tempo di recupero 94 j 128 j -
DSR 8,22 % 10,09 % -
Sortino 1,33 1,82 -
VAR 95 -2,51 % -2,71 % -
VAR 99 -3,34 % -4,89 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 1,16 -
TEV 6,10 % 7,35 % -
Information ratio (IR) -0,96 0,21 -
Up Capture Ratio 0,97 1,05 -
Down Capture Ratio 1,12 1,03 -
Indice Omega 1,38 1,52 -
Reattività
Beta 1,05 0,95 -
R² 79,63 78,73 -
Beta bull 1,20 1,04 -
Beta bear 0,65 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,22 -
Kurtosis -0,24 2,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR