Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -0,43 % 4,24 % 16,53 % 5,55 % 5,72 % -8,94 % -35,94 % - -
Categoria -0,15 % 0,72 % 1,55 % 12,97 % -0,15 % 4,00 % 0,54 % 11,52 % 70,69 % 65,61 %
Delta -0,64 % -1,16 % 2,69 % 3,56 % 5,70 % 1,72 % -9,47 % -47,45 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,99 % 0,70 % 6,16 % -4,33 % -1,15 % -5,56 % 17,80 % 48,28 % 69,89 %
Delta -0,96 % 0,56 % 3,54 % 10,37 % 9,88 % 6,87 % -3,38 % -53,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,14 % -23,22 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -23,34 % -20,97 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,65 % -34,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,55 % -14,12 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -9,12 % -16,34 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -4,99 % -18,82 % -
Rischio
Volatilità 18,47 % 23,16 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -25,51 % -56,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,62 % 16,97 % -
Sortino -0,92 -1,00 -
VAR 95 -4,33 % -5,40 % -
VAR 99 -4,54 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,73 -
TEV 18,32 % 18,93 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,54 0,66 -
Down Capture Ratio 0,69 1,07 -
Indice Omega 0,81 0,79 -
Reattività
Beta 0,51 0,82 -
23,84 34,80 -
Beta bull 0,50 0,95 -
Beta bear 0,33 0,58 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,57 -
Kurtosis 0,21 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR