Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,23 % -1,99 % 0,46 % -4,51 % -19,39 % -4,36 % -17,58 % -43,99 % - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta -0,19 % 0,42 % 1,79 % -5,27 % -17,31 % -4,54 % -16,78 % -40,56 % - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta -0,24 % 0,39 % 5,20 % -5,11 % -11,51 % -4,14 % -12,55 % -44,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,14 % -23,22 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -23,29 % -20,89 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,65 % -34,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,59 % -15,79 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta -23,71 % -17,75 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta -22,79 % -20,00 % -
Rischio
Volatilità 18,04 % 23,58 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -22,57 % -52,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,47 % 17,16 % -
Sortino -1,32 -1,07 -
VAR 95 -4,47 % -5,47 % -
VAR 99 -5,67 % -6,16 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 -0,78 -
TEV 17,92 % 19,64 % -
Information ratio (IR) -1,27 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,32 0,63 -
Down Capture Ratio 0,86 0,99 -
Indice Omega 0,68 0,79 -
Reattività
Beta 0,51 0,81 -
15,57 32,47 -
Beta bull 0,47 0,86 -
Beta bear 0,22 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,00 0,55 -
Kurtosis -0,40 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR