Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 1,73 % -5,06 % -4,49 % -15,85 % -7,71 % -16,98 % -41,96 % - -
Categoria 1,27 % 1,01 % -9,70 % -11,11 % -10,71 % -7,11 % -9,07 % -9,96 % 72,98 % 39,86 %
Delta -1,30 % 0,72 % 4,64 % 6,62 % -5,14 % -0,60 % -7,91 % -32,00 % - -
Benchmark* 0,89 % 0,54 % -8,68 % -10,28 % -13,44 % -6,39 % -9,47 % -4,20 % 63,28 % 62,04 %
Delta -0,92 % 1,19 % 3,62 % 5,79 % -2,41 % -1,32 % -7,51 % -37,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,14 % -23,22 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -23,30 % -20,89 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,65 % -34,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,58 % -17,57 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -16,68 % -16,37 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -12,55 % -17,76 % -
Rischio
Volatilità 17,02 % 23,16 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -23,94 % -53,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,44 % 17,20 % -
Sortino -1,56 -1,17 -
VAR 95 -4,33 % -5,47 % -
VAR 99 -4,69 % -6,16 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,23 -0,87 -
TEV 17,22 % 18,84 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,38 0,64 -
Down Capture Ratio 0,77 1,02 -
Indice Omega 0,67 0,75 -
Reattività
Beta 0,48 0,83 -
15,67 35,24 -
Beta bull 0,36 0,93 -
Beta bear 0,34 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,56 -
Kurtosis -0,29 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR