Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,36 % 4,28 % 12,05 % 12,70 % 13,07 % -2,50 % -43,75 % - -
Categoria 0,40 % 2,55 % 2,51 % 9,67 % 5,69 % 9,10 % 9,47 % 2,16 % 76,24 % 77,97 %
Delta -0,43 % -2,19 % 1,77 % 2,39 % 7,00 % 3,97 % -11,97 % -45,91 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,89 % 4,53 % 4,75 % -1,82 % 3,93 % 0,75 % 12,27 % 53,81 % 81,41 %
Delta -0,38 % -1,53 % -0,24 % 7,30 % 14,52 % 9,14 % -3,25 % -56,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,14 % -23,22 % - - - - - -
Categoria 2,22 % -2,07 % 11,22 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -23,35 % -21,15 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,65 % -34,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,52 % -17,75 % -
Categoria 3,78 % 1,38 % 12,15 %
Delta -12,30 % -19,13 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta -2,73 % -20,83 % -
Rischio
Volatilità 18,36 % 21,44 % -
Volatilità Categoria 16,21 % 14,69 % 16,07 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -25,51 % -56,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,17 % 16,77 % -
Sortino -0,86 -1,23 -
VAR 95 -4,33 % -5,40 % -
VAR 99 -4,54 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,96 -
TEV 18,68 % 18,13 % -
Information ratio (IR) -0,15 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,44 0,56 -
Down Capture Ratio 0,56 1,03 -
Indice Omega 0,86 0,73 -
Reattività
Beta 0,48 0,75 -
21,75 32,17 -
Beta bull 0,64 0,77 -
Beta bear 0,36 0,58 -
Asimmetria
Skewness 0,39 0,08 -
Kurtosis 0,34 -0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR