Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,18 % 1,45 % 1,96 % 2,13 % 2,30 % 7,11 % 21,10 % - -
Categoria 0,30 % 0,86 % 2,94 % 2,25 % 5,08 % 4,94 % 10,57 % 25,43 % 18,18 % 33,83 %
Delta -0,12 % -0,69 % -1,49 % -0,29 % -2,96 % -2,65 % -3,46 % -4,34 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,61 % 2,78 % 3,95 % 5,04 % 6,07 % 11,40 % 30,63 % 33,90 % 68,73 %
Delta 0,08 % -0,43 % -1,33 % -1,99 % -2,91 % -3,77 % -4,29 % -9,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,54 % 9,78 % 9,59 % - - - - -
Categoria 4,71 % 8,77 % 8,08 % -12,85 % 9,70 % 2,59 % 12,72 % -6,36 %
Delta -2,17 % 1,00 % 1,51 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 1,20 % -5,27 % -1,04 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,55 % 6,59 % -
Categoria 10,59 % 7,78 % 3,41 %
Delta -4,03 % -1,19 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta -5,04 % -2,61 % -
Rischio
Volatilità 3,09 % 5,12 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 6,25 % 6,23 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -2,31 % -6,90 % -
Tempo di recupero 98 j 224 j -
DSR 1,79 % 3,61 % -
Sortino 2,57 1,00 -
VAR 95 -0,65 % -1,03 % -
VAR 99 -0,85 % -2,20 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,71 -
TEV 3,67 % 4,46 % -
Information ratio (IR) -1,37 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,50 0,58 -
Down Capture Ratio 0,42 0,49 -
Indice Omega 1,70 1,32 -
Reattività
Beta 0,43 0,55 -
54,62 72,24 -
Beta bull 0,31 0,51 -
Beta bear 0,59 0,60 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,65 -
Kurtosis 0,50 4,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market