Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,00 % 0,76 % -2,14 % 0,50 % 6,81 % 0,44 % 0,48 % 60,26 % - -
Categoria 1,59 % 0,68 % -2,05 % 1,15 % 6,55 % 0,54 % -0,59 % 45,83 % 64,30 % 152,04 %
Delta 0,41 % 0,08 % -0,09 % -0,66 % 0,26 % -0,10 % 1,06 % 14,42 % - -
Benchmark* 2,05 % 0,89 % -1,96 % 0,78 % 7,11 % 0,72 % 0,42 % 58,87 % 85,29 % 194,31 %
Delta -0,04 % -0,13 % -0,18 % -0,29 % -0,30 % -0,28 % 0,05 % 1,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 32,71 % 22,92 % - - - - -
Categoria 2,56 % 26,67 % 19,02 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 1,61 % 6,03 % 3,91 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,45 % 0,20 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,80 % 17,30 % -
Categoria -0,65 % 13,77 % 11,49 %
Delta 1,45 % 3,52 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta 0,25 % 0,41 % -
Rischio
Volatilità 18,42 % 14,71 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -23,05 % -23,05 % -
Tempo di recupero 246 j 246 j -
DSR 14,92 % 10,55 % -
Sortino -0,09 1,35 -
VAR 95 -3,45 % -2,87 % -
VAR 99 -11,30 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,97 -
TEV 0,31 % 0,35 % -
Information ratio (IR) 0,81 1,17 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,01 1,46 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,97 99,94 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,27 -
Kurtosis 7,62 7,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR