Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 3,33 % 8,57 % 14,33 % 5,41 % 5,55 % 40,21 % -1,01 % - -
Categoria -0,52 % 1,16 % 5,74 % 10,25 % 5,31 % 4,73 % 24,76 % -10,70 % -11,59 % 18,11 %
Delta 0,80 % 2,18 % 2,84 % 4,08 % 0,09 % 0,83 % 15,45 % 9,69 % - -
Benchmark* -0,79 % 2,18 % 6,33 % 11,16 % 12,68 % 11,60 % 37,28 % 9,98 % -5,97 % 22,11 %
Delta 1,06 % 1,16 % 2,24 % 3,17 % -7,27 % -6,04 % 2,93 % -10,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,61 % -10,34 % - - - - - -
Categoria 16,72 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 2,88 % 7,85 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -7,41 % 3,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,19 % -3,19 % -
Categoria 12,74 % -6,75 % -2,84 %
Delta 10,45 % 3,56 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta 0,83 % -2,24 % -
Rischio
Volatilità 28,34 % 23,48 % -
Volatilità Categoria 24,69 % 21,45 % 20,77 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,86 % -38,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,71 % 14,75 % -
Sortino 1,38 -0,41 -
VAR 95 -4,46 % -4,46 % -
VAR 99 -7,38 % -7,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 -0,26 -
TEV 17,27 % 20,18 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,71 0,49 -
Down Capture Ratio 0,62 0,52 -
Indice Omega 1,36 0,94 -
Reattività
Beta 0,78 0,60 -
68,40 47,98 -
Beta bull 0,94 0,79 -
Beta bear 0,64 0,53 -
Asimmetria
Skewness 1,64 1,39 -
Kurtosis 5,44 6,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR