Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % -2,79 % -1,17 % 39,62 % 24,68 % 22,47 % 24,06 % - - -
Categoria 0,64 % -1,94 % 0,52 % 22,42 % 11,27 % 17,08 % 19,00 % -23,69 % -7,54 % 27,06 %
Delta 0,35 % -0,85 % -1,69 % 17,20 % 13,41 % 5,40 % 5,06 % - - -
Benchmark* 0,72 % -2,09 % 1,74 % 21,44 % 13,15 % 26,48 % 27,80 % -9,08 % -9,36 % 30,80 %
Delta 0,28 % -0,70 % -2,91 % 18,18 % 11,53 % -4,00 % -3,73 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -10,34 % - - - - - - -
Categoria -18,41 % -20,30 % -5,86 % 28,22 % 30,02 % -16,16 % 27,58 % 1,31 %
Delta 8,06 % - - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta 3,94 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,84 % - -
Categoria 10,55 % -10,01 % -1,21 %
Delta 8,29 % - -
Benchmark* 17,45 % -5,65 % -1,64 %
Delta 1,38 % - -
Rischio
Volatilità 31,41 % - -
Volatilità Categoria 24,53 % 22,01 % 21,06 %
Volatilità Benchmark 29,87 % 28,29 % 26,31 %
Max drawdown -19,90 % - -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 16,01 % - -
Sortino 0,94 - -
VAR 95 -4,25 % - -
VAR 99 -9,58 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 - -
TEV 21,86 % - -
Information ratio (IR) 0,06 - -
Up Capture Ratio 0,69 - -
Down Capture Ratio 0,58 - -
Indice Omega 1,26 - -
Reattività
Beta 0,79 - -
55,75 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness 1,59 - -
Kurtosis 4,30 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR