Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 4,66 % 7,99 % -4,99 % -8,00 % -4,74 % 7,83 % -2,95 % - -
Categoria 0,54 % 4,83 % 10,84 % -3,12 % 0,64 % 2,02 % 8,91 % -4,74 % -6,19 % 18,02 %
Delta -0,59 % -0,17 % -2,85 % -1,88 % -8,65 % -6,76 % -1,08 % 1,79 % - -
Benchmark* 1,24 % 5,80 % 13,31 % -0,47 % 10,37 % 8,74 % 20,06 % 17,91 % -0,38 % 24,34 %
Delta -1,29 % -1,13 % -5,32 % -4,52 % -18,37 % -13,49 % -12,23 % -20,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,39 % -13,40 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 5,76 % 4,86 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,62 % 0,88 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,59 % -2,50 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -3,73 % 2,40 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -17,28 % -3,38 % -
Rischio
Volatilità 24,27 % 20,13 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -18,38 % -34,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,40 % 12,42 % -
Sortino -0,14 -0,42 -
VAR 95 -3,97 % -4,15 % -
VAR 99 -5,96 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,26 -
TEV 16,50 % 17,05 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,51 0,48 -
Down Capture Ratio 0,59 0,52 -
Indice Omega 1,04 0,94 -
Reattività
Beta 0,67 0,57 -
71,67 63,48 -
Beta bull 0,89 0,76 -
Beta bear 0,45 0,46 -
Asimmetria
Skewness 2,64 1,68 -
Kurtosis 11,21 8,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR