Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 0,28 % -9,18 % -8,33 % -11,75 % -11,55 % 3,80 % -7,80 % - -
Categoria 2,30 % 2,85 % -10,09 % -3,77 % -7,01 % -5,40 % 8,33 % -10,48 % -11,67 % 9,25 %
Delta -1,41 % -2,57 % 0,91 % -4,56 % -4,74 % -6,15 % -4,53 % 2,68 % - -
Benchmark* 2,82 % 4,06 % -11,30 % 2,76 % -1,47 % -0,14 % 22,74 % 9,92 % -7,13 % 16,52 %
Delta -1,93 % -3,77 % 2,12 % -11,09 % -10,28 % -11,40 % -18,94 % -17,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,39 % -13,40 % - - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 5,55 % 5,03 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,62 % 0,88 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,30 % 0,21 % -
Categoria 20,88 % -2,76 % 0,72 %
Delta -6,58 % 2,97 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -26,09 % -4,23 % -
Rischio
Volatilità 23,12 % 19,67 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -13,64 % -34,21 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 10,01 % 11,67 % -
Sortino 1,09 -0,20 -
VAR 95 -3,01 % -3,67 % -
VAR 99 -3,97 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,12 -
TEV 17,60 % 17,80 % -
Information ratio (IR) -1,48 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,47 0,47 -
Down Capture Ratio 0,51 0,49 -
Indice Omega 1,31 1,00 -
Reattività
Beta 0,63 0,55 -
63,43 59,13 -
Beta bull 0,83 0,73 -
Beta bear 0,27 0,40 -
Asimmetria
Skewness 3,03 1,83 -
Kurtosis 13,06 9,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR