Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,54 % 4,32 % 7,84 % 0,66 % -0,81 % 21,35 % -7,42 % - -
Categoria 0,03 % -0,16 % 5,08 % 6,98 % 2,86 % 5,11 % 27,01 % -8,65 % -13,40 % 17,56 %
Delta -0,17 % -0,37 % -0,76 % 0,85 % -2,20 % -5,92 % -5,67 % 1,22 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,08 % 6,80 % 7,36 % 6,51 % 11,53 % 37,80 % 13,05 % -7,12 % 18,88 %
Delta -0,15 % -0,46 % -2,47 % 0,48 % -5,85 % -12,33 % -16,45 % -20,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,39 % -13,40 % - - - - - -
Categoria 16,73 % -18,16 % -19,95 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,66 % 4,76 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,62 % 0,88 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,22 % -2,57 % -
Categoria 23,49 % -3,06 % -2,60 %
Delta -5,27 % 0,48 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -16,20 % -6,72 % -
Rischio
Volatilità 24,14 % 19,59 % -
Volatilità Categoria 24,42 % 21,35 % 20,49 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -18,38 % -30,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,59 % 12,09 % -
Sortino 1,33 -0,45 -
VAR 95 -3,97 % -4,15 % -
VAR 99 -5,96 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 -0,28 -
TEV 14,69 % 16,24 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,60 0,46 -
Down Capture Ratio 0,62 0,53 -
Indice Omega 1,38 0,92 -
Reattività
Beta 0,71 0,58 -
76,05 64,37 -
Beta bull 0,87 0,76 -
Beta bear 0,55 0,51 -
Asimmetria
Skewness 2,48 1,80 -
Kurtosis 10,58 9,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR