Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,20 % -0,66 % -6,85 % -9,03 % -4,34 % 15,26 % -5,74 % - -
Categoria -1,43 % -0,35 % -1,99 % -5,28 % -2,84 % -0,69 % 10,72 % -14,81 % -9,04 % 13,51 %
Delta 0,79 % 0,15 % 1,33 % -1,57 % -6,19 % -3,64 % 4,54 % 9,07 % - -
Benchmark* -2,37 % -0,39 % -2,45 % -5,77 % 3,69 % 5,45 % 21,97 % 1,75 % -3,86 % 19,07 %
Delta 1,73 % 0,19 % 1,79 % -1,08 % -12,72 % -9,78 % -6,71 % -7,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,96 % -10,26 % - - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 3,36 % 7,98 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -7,06 % 4,02 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,47 % 0,16 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta 3,70 % 4,26 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -7,64 % -1,89 % -
Rischio
Volatilità 28,93 % 23,78 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,68 % -38,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,69 % 15,06 % -
Sortino 0,66 -0,17 -
VAR 95 -5,03 % -4,57 % -
VAR 99 -7,89 % -7,89 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,11 -
TEV 18,93 % 20,97 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,65 0,49 -
Down Capture Ratio 0,63 0,49 -
Indice Omega 1,22 1,00 -
Reattività
Beta 0,76 0,58 -
63,29 45,94 -
Beta bull 0,96 0,77 -
Beta bear 0,58 0,51 -
Asimmetria
Skewness 1,57 1,19 -
Kurtosis 4,94 5,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR