Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 1,50 % -5,66 % 2,22 % 23,37 % -4,31 % 19,86 % - - -
Categoria 0,32 % -0,92 % -2,97 % -5,85 % 9,80 % -3,91 % 16,76 % -24,92 % -15,96 % 19,76 %
Delta 0,51 % 2,43 % -2,69 % 8,07 % 13,58 % -0,40 % 3,10 % - - -
Benchmark* 0,42 % -2,49 % -3,42 % -7,07 % 10,61 % -5,05 % 24,94 % -14,69 % -18,94 % 20,24 %
Delta 0,42 % 3,99 % -2,24 % 9,29 % 12,76 % 0,74 % -5,08 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,96 % -10,26 % - - - - - -
Categoria 16,82 % -18,40 % -20,29 % -5,80 % 28,68 % 30,00 % -16,15 % 27,58 %
Delta 3,14 % 8,14 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -7,06 % 4,02 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,96 % - -
Categoria 16,82 % -8,75 % -1,63 %
Delta 3,14 % - -
Benchmark* 27,02 % -3,36 % -1,92 %
Delta -7,06 % - -
Rischio
Volatilità 30,57 % - -
Volatilità Categoria 23,97 % 21,88 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 28,16 % 26,27 %
Max drawdown -18,67 % - -
Tempo di recupero 143 j - -
DSR 15,29 % - -
Sortino 1,06 - -
VAR 95 -4,02 % - -
VAR 99 -8,98 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 - -
TEV 20,93 % - -
Information ratio (IR) -0,34 - -
Up Capture Ratio 0,70 - -
Down Capture Ratio 0,62 - -
Indice Omega 1,34 - -
Reattività
Beta 0,79 - -
56,91 - -
Beta bull 0,91 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness 1,61 - -
Kurtosis 4,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR