Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,29 % -1,78 % 1,28 % -6,18 % -4,74 % -1,15 % -7,01 % - -
Categoria 0,36 % 1,01 % 1,04 % 16,63 % 0,69 % 3,38 % 1,49 % 8,10 % 73,91 % 69,02 %
Delta -0,48 % -0,72 % -2,83 % -15,35 % -6,86 % -8,12 % -2,64 % -15,11 % - -
Benchmark* 0,57 % 0,10 % -0,48 % 10,29 % -1,29 % -0,16 % -2,18 % 16,07 % 55,77 % 77,43 %
Delta -0,69 % 0,19 % -1,30 % -9,02 % -4,89 % -4,58 % 1,02 % -23,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,27 % -10,53 % - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 10,08 % -8,28 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 11,76 % -21,31 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,54 % -2,99 % -
Categoria -0,41 % 2,22 % 11,28 %
Delta -3,12 % -5,21 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 1,01 % -7,69 % -
Rischio
Volatilità 16,64 % 15,83 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -14,11 % -19,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,15 % 11,55 % -
Sortino -0,49 -0,50 -
VAR 95 -3,24 % -3,30 % -
VAR 99 -8,19 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,37 -
TEV 17,22 % 17,61 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,28 0,32 -
Down Capture Ratio 0,29 0,39 -
Indice Omega 0,91 0,91 -
Reattività
Beta 0,47 0,39 -
24,96 16,81 -
Beta bull 0,40 0,23 -
Beta bear 0,79 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,11 -
Kurtosis 1,75 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR