Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,51 % -6,43 % -18,39 % -25,92 % -25,18 % -24,87 % -6,06 % 2,86 % - -
Categoria -0,56 % -1,05 % -11,01 % -12,06 % -12,95 % -12,39 % -1,26 % -5,02 % 18,22 % 19,59 %
Delta -2,96 % -5,38 % -7,38 % -13,86 % -12,23 % -12,48 % -4,81 % 7,88 % - -
Benchmark* -1,05 % -1,39 % -11,10 % -11,25 % -12,61 % -11,09 % 1,62 % 2,60 % 25,17 % 34,51 %
Delta -2,47 % -5,04 % -7,29 % -14,68 % -12,57 % -13,78 % -7,68 % 0,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,06 % 25,72 % - - - - - -
Categoria 16,14 % -0,67 % -15,93 % 5,54 % 15,84 % 20,62 % -13,10 % 22,48 %
Delta 14,92 % 26,39 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 11,98 % 21,70 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % 3,93 % -
Categoria 6,65 % 0,23 % 6,78 %
Delta -5,68 % 3,69 % -
Benchmark* 9,75 % 2,74 % 7,77 %
Delta -8,78 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 20,74 % 18,45 % -
Volatilità Categoria 14,14 % 13,76 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 15,52 % 14,92 % 15,90 %
Max drawdown -20,22 % -27,63 % -
Tempo di recupero 179 j 663 j -
DSR 15,15 % 12,85 % -
Sortino -0,16 0,10 -
VAR 95 -4,95 % -4,24 % -
VAR 99 -7,17 % -6,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,07 -
TEV 13,52 % 13,67 % -
Information ratio (IR) -0,65 0,09 -
Up Capture Ratio 1,06 0,96 -
Down Capture Ratio 1,20 0,89 -
Indice Omega 1,07 1,09 -
Reattività
Beta 1,01 0,84 -
57,53 46,65 -
Beta bull 0,67 0,67 -
Beta bear 1,04 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,10 -
Kurtosis -0,37 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR