Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,69 % 4,87 % -4,48 % -14,83 % -9,39 % -8,92 % -0,24 % 21,43 % - -
Categoria 0,95 % 1,78 % -8,15 % -10,12 % -9,49 % -6,05 % -8,18 % -8,93 % 74,88 % 42,03 %
Delta 1,75 % 3,09 % 3,67 % -4,72 % 0,10 % -2,87 % 7,94 % 30,37 % - -
Benchmark* 2,06 % 2,79 % -6,55 % -8,80 % -10,66 % -4,46 % -7,66 % -2,23 % 66,71 % 64,71 %
Delta 0,64 % 2,08 % 2,08 % -6,04 % 1,27 % -4,46 % 7,42 % 23,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,77 % 13,03 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 10,61 % 15,36 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,26 % 2,25 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,93 % 4,73 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 1,83 % 5,93 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 5,96 % 4,54 % -
Rischio
Volatilità 16,44 % 18,90 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -13,32 % -17,28 % -
Tempo di recupero - 121 j -
DSR 11,52 % 12,81 % -
Sortino -0,21 0,17 -
VAR 95 -3,47 % -3,95 % -
VAR 99 -5,77 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,11 -
TEV 11,29 % 11,37 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,40 -
Up Capture Ratio 1,08 0,98 -
Down Capture Ratio 0,91 0,86 -
Indice Omega 1,00 1,09 -
Reattività
Beta 0,87 0,92 -
54,17 64,32 -
Beta bull 0,69 0,98 -
Beta bear 0,76 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,01 0,14 -
Kurtosis -0,20 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR