Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,60 % 1,03 % 10,80 % 0,38 % 4,60 % 6,30 % 43,11 % - -
Categoria -0,64 % 0,99 % 1,80 % 2,42 % -2,06 % 1,65 % -1,80 % -3,67 % 72,80 % 60,02 %
Delta 0,35 % -0,40 % -0,77 % 8,38 % 2,44 % 2,95 % 8,10 % 46,78 % - -
Benchmark* -1,07 % -1,08 % -0,70 % -1,72 % -5,97 % -0,75 % -4,57 % 5,13 % 61,23 % 73,83 %
Delta 0,78 % 1,68 % 1,73 % 12,52 % 6,35 % 5,34 % 10,87 % 37,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,77 % 13,03 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 10,53 % 15,34 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,26 % 2,25 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,45 % 11,17 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 11,86 % 13,32 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 11,03 % 10,70 % -
Rischio
Volatilità 20,53 % 20,15 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -22,52 % -22,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,98 % 13,74 % -
Sortino 0,16 0,61 -
VAR 95 -3,63 % -4,21 % -
VAR 99 -9,87 % -7,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,42 -
TEV 10,91 % 11,54 % -
Information ratio (IR) 1,01 0,93 -
Up Capture Ratio 1,23 1,08 -
Down Capture Ratio 0,96 0,86 -
Indice Omega 1,08 1,18 -
Reattività
Beta 0,98 0,95 -
71,81 67,35 -
Beta bull 0,85 0,95 -
Beta bear 0,90 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,14 -
Kurtosis 2,11 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR