Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % 0,57 % 2,53 % -3,73 % 4,72 % 23,57 % 26,01 % 80,65 % - -
Categoria -0,08 % 1,42 % -2,26 % 6,15 % 1,79 % 20,34 % 26,32 % 64,27 % 82,44 % 121,28 %
Delta -0,63 % -0,85 % 4,78 % -9,89 % 2,92 % 3,23 % -0,31 % 16,37 % - -
Benchmark* -0,29 % 2,12 % -1,08 % 4,88 % 1,09 % 16,33 % 20,88 % 42,89 % 51,47 % 109,33 %
Delta -0,42 % -1,56 % 3,61 % -8,62 % 3,63 % 7,24 % 5,13 % 37,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,16 % 12,77 % 13,03 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -10,18 % 10,00 % 14,52 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 5,94 % 12,26 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,97 % 20,38 % -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta -0,63 % 4,66 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 7,36 % 8,89 % -
Rischio
Volatilità 16,11 % 17,13 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -13,85 % -22,52 % -
Tempo di recupero - 160 j -
DSR 9,90 % 11,47 % -
Sortino 2,62 1,53 -
VAR 95 -2,97 % -3,42 % -
VAR 99 -5,93 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 1,03 -
TEV 16,65 % 13,18 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,67 -
Up Capture Ratio 0,58 0,85 -
Down Capture Ratio 0,29 0,61 -
Indice Omega 1,69 1,44 -
Reattività
Beta 0,47 0,73 -
R² 30,45 47,33 -
Beta bull 0,38 0,57 -
Beta bear 0,68 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,49 -
Kurtosis 0,16 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR