Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 1,80 % 2,90 % 25,09 % 5,47 % 7,94 % 15,14 % 51,83 % - -
Categoria 0,36 % 1,01 % 1,04 % 16,63 % 0,69 % 3,38 % 1,49 % 8,10 % 73,91 % 69,02 %
Delta 0,90 % 0,78 % 1,85 % 8,46 % 4,79 % 4,56 % 13,65 % 43,73 % - -
Benchmark* 0,57 % 0,10 % -0,48 % 10,29 % -1,29 % -0,16 % -2,18 % 16,07 % 55,77 % 77,43 %
Delta 0,68 % 1,69 % 3,38 % 14,80 % 6,76 % 8,10 % 17,32 % 35,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,77 % 13,03 % - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 10,58 % 15,28 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,26 % 2,25 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,25 % 16,12 % -
Categoria -0,41 % 2,22 % 11,28 %
Delta 13,66 % 13,90 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 17,80 % 11,42 % -
Rischio
Volatilità 20,72 % 19,51 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -22,52 % -22,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,88 % 12,87 % -
Sortino 0,69 1,03 -
VAR 95 -3,63 % -3,95 % -
VAR 99 -9,87 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,68 -
TEV 10,80 % 11,41 % -
Information ratio (IR) 1,65 1,00 -
Up Capture Ratio 1,32 1,11 -
Down Capture Ratio 0,93 0,88 -
Indice Omega 1,22 1,29 -
Reattività
Beta 1,00 0,96 -
72,83 65,95 -
Beta bull 0,78 0,94 -
Beta bear 0,94 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,09 -
Kurtosis 2,06 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR