Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,29 % -1,12 % -0,84 % 2,55 % 5,76 % 9,35 % 11,83 % 72,39 % - -
Categoria -0,65 % -0,64 % 1,22 % 4,48 % 11,67 % 15,85 % 16,66 % 65,17 % 61,01 % 167,69 %
Delta -0,64 % -0,48 % -2,07 % -1,93 % -5,91 % -6,50 % -4,83 % 7,21 % - -
Benchmark* -0,97 % -1,05 % 0,82 % 5,28 % 12,89 % 17,93 % 18,80 % 76,45 % 80,03 % 211,54 %
Delta -0,32 % -0,07 % -1,66 % -2,73 % -7,13 % -8,58 % -6,97 % -4,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,03 % 22,51 % 24,44 % - - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 11,33 % -4,76 % 4,86 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 10,30 % -10,00 % 2,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,31 % 19,37 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -4,33 % 2,50 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -6,55 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 11,97 % 14,24 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,33 % -18,94 % -
Tempo di recupero 64 j 207 j -
DSR 7,23 % 9,16 % -
Sortino 1,42 1,81 -
VAR 95 -2,28 % -2,57 % -
VAR 99 -2,60 % -4,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 1,16 -
TEV 5,97 % 6,77 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,86 0,95 -
Down Capture Ratio 0,93 0,92 -
Indice Omega 1,42 1,53 -
Reattività
Beta 0,91 0,86 -
R² 75,92 79,56 -
Beta bull 1,05 0,91 -
Beta bear 0,66 0,68 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,33 -
Kurtosis -0,09 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR