Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,91 % -10,99 % -9,39 % -8,48 % -9,81 % -1,49 % -16,66 % - -
Categoria 0,08 % -0,80 % -11,89 % -7,44 % -8,35 % -7,54 % 6,35 % -12,50 % -13,18 % 6,79 %
Delta 0,00 % -0,11 % 0,90 % -1,95 % -0,13 % -2,28 % -7,83 % -4,16 % - -
Benchmark* 0,03 % -1,08 % -13,05 % -2,61 % -2,68 % -2,88 % 20,83 % 6,91 % -9,19 % 13,32 %
Delta 0,06 % 0,17 % 2,05 % -6,77 % -5,80 % -6,93 % -22,32 % -23,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,11 % -11,65 % - - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta -10,74 % 6,78 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -20,91 % 2,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,75 % -4,12 % -
Categoria 20,88 % -2,76 % 0,72 %
Delta -9,13 % -1,36 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -28,64 % -8,56 % -
Rischio
Volatilità 26,84 % 23,66 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -21,82 % -39,77 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 13,50 % 15,04 % -
Sortino 0,62 -0,45 -
VAR 95 -4,10 % -4,60 % -
VAR 99 -5,33 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,28 -
TEV 15,07 % 16,24 % -
Information ratio (IR) -1,90 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,63 0,60 -
Down Capture Ratio 0,82 0,69 -
Indice Omega 1,20 0,94 -
Reattività
Beta 0,79 0,69 -
73,62 65,89 -
Beta bull 0,92 0,81 -
Beta bear 0,49 0,63 -
Asimmetria
Skewness 2,19 1,28 -
Kurtosis 7,92 5,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR