Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,06 % -4,92 % -2,35 % 14,88 % -4,51 % 6,67 % - - -
Categoria 0,32 % -0,92 % -2,97 % -5,85 % 9,80 % -3,91 % 16,76 % -24,92 % -15,96 % 19,76 %
Delta -0,15 % 0,87 % -1,94 % 3,50 % 5,08 % -0,60 % -10,09 % - - -
Benchmark* 0,42 % -2,49 % -3,42 % -7,07 % 10,61 % -5,05 % 24,94 % -14,69 % -18,94 % 20,24 %
Delta -0,24 % 2,43 % -1,49 % 4,72 % 4,26 % 0,55 % -18,27 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,11 % -11,65 % - - - - - -
Categoria 16,82 % -18,40 % -20,29 % -5,80 % 28,68 % 30,00 % -16,15 % 27,58 %
Delta -10,71 % 6,76 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -20,91 % 2,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,11 % - -
Categoria 16,82 % -8,75 % -1,63 %
Delta -10,71 % - -
Benchmark* 27,02 % -3,36 % -1,92 %
Delta -20,91 % - -
Rischio
Volatilità 29,34 % - -
Volatilità Categoria 23,97 % 21,88 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 28,16 % 26,27 %
Max drawdown -21,82 % - -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 15,51 % - -
Sortino 0,15 - -
VAR 95 -4,25 % - -
VAR 99 -8,16 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 - -
TEV 17,08 % - -
Information ratio (IR) -1,22 - -
Up Capture Ratio 0,70 - -
Down Capture Ratio 0,85 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
68,67 - -
Beta bull 0,95 - -
Beta bear 0,59 - -
Asimmetria
Skewness 1,80 - -
Kurtosis 5,66 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR