Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % -0,02 % 2,40 % -4,93 % -3,31 % -0,87 % 8,78 % -14,62 % - -
Categoria -0,36 % -0,54 % -2,02 % -7,74 % -1,01 % -1,05 % 10,08 % -13,59 % -9,37 % 12,76 %
Delta -0,91 % 0,51 % 4,42 % 2,81 % -2,30 % 0,18 % -1,30 % -1,03 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,26 % -1,83 % -8,10 % 6,13 % 5,25 % 20,91 % 4,57 % -4,04 % 18,66 %
Delta -1,08 % 0,24 % 4,23 % 3,17 % -9,44 % -6,12 % -12,13 % -19,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,11 % -11,65 % - - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta -10,49 % 6,60 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -20,91 % 2,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,63 % -4,96 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta -4,14 % -0,85 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -15,48 % -7,00 % -
Rischio
Volatilità 27,75 % 23,56 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,61 % -39,77 % -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 15,50 % 15,21 % -
Sortino 0,16 -0,51 -
VAR 95 -4,21 % -4,60 % -
VAR 99 -7,84 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,33 -
TEV 14,33 % 15,79 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,68 0,59 -
Down Capture Ratio 0,80 0,68 -
Indice Omega 1,10 0,92 -
Reattività
Beta 0,81 0,70 -
77,59 67,54 -
Beta bull 0,96 0,83 -
Beta bear 0,62 0,66 -
Asimmetria
Skewness 1,88 1,25 -
Kurtosis 7,18 5,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR