Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 2,51 % 4,19 % 14,53 % 6,03 % 2,46 % 22,97 % -14,79 % - -
Categoria 0,25 % 2,71 % 3,47 % 11,18 % 5,26 % 2,38 % 17,44 % -13,88 % -14,73 % 14,92 %
Delta -0,19 % -0,20 % 0,72 % 3,35 % 0,78 % 0,08 % 5,52 % -0,91 % - -
Benchmark* 0,32 % 3,93 % 2,95 % 12,56 % 11,95 % 8,01 % 27,52 % 5,09 % -10,02 % 17,74 %
Delta -0,26 % -1,42 % 1,24 % 1,98 % -5,92 % -5,55 % -4,55 % -19,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,11 % -11,65 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -10,70 % 6,55 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -20,91 % 2,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,75 % -7,89 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 2,84 % -1,18 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -6,61 % -6,93 % -
Rischio
Volatilità 27,44 % 23,38 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -16,65 % -39,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,85 % 15,27 % -
Sortino 0,86 -0,70 -
VAR 95 -4,21 % -4,60 % -
VAR 99 -7,84 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,46 -
TEV 13,99 % 15,26 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,72 0,59 -
Down Capture Ratio 0,74 0,71 -
Indice Omega 1,25 0,87 -
Reattività
Beta 0,81 0,71 -
78,47 68,71 -
Beta bull 0,95 0,86 -
Beta bear 0,65 0,65 -
Asimmetria
Skewness 1,85 1,32 -
Kurtosis 7,29 5,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR