Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % 0,33 % 1,12 % 1,00 % 8,10 % 8,47 % 2,18 % 15,52 % - -
Categoria 0,13 % -0,59 % 2,63 % 0,17 % 1,38 % 1,33 % -0,57 % 5,32 % 73,54 % 63,52 %
Delta -1,39 % 0,92 % -1,50 % 0,84 % 6,72 % 7,14 % 2,75 % 10,20 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,89 % -1,43 % -2,90 % -2,43 % -2,16 % -4,90 % 12,74 % 57,30 % 73,63 %
Delta -1,54 % -0,56 % 2,55 % 3,91 % 10,53 % 10,63 % 7,08 % 2,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,34 % 1,30 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -4,58 % 3,60 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,85 % -9,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,41 % -0,06 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 3,00 % 2,09 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 2,17 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 26,21 % 25,26 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -20,21 % -23,21 % -
Tempo di recupero - 219 j -
DSR 19,80 % 18,45 % -
Sortino -0,33 -0,15 -
VAR 95 -5,89 % -5,89 % -
VAR 99 -13,03 % -8,63 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,11 -
TEV 15,55 % 14,24 % -
Information ratio (IR) 0,14 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,24 1,30 -
Down Capture Ratio 1,13 1,29 -
Indice Omega 0,96 1,00 -
Reattività
Beta 1,21 1,22 -
66,76 70,57 -
Beta bull 1,01 1,05 -
Beta bear 1,35 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,36 -
Kurtosis 2,41 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR