Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 10,72 % 16,24 % 86,67 % -7,43 % 6,95 % 31,49 % 248,57 % - -
Categoria -0,01 % 0,73 % 0,15 % 11,87 % -2,57 % -1,48 % 3,70 % 30,38 % 51,62 % 77,93 %
Delta -0,57 % 10,00 % 16,09 % 74,80 % -4,86 % 8,43 % 27,79 % 218,19 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,67 % 9,94 % 15,55 % 71,42 % -3,32 % 9,45 % 25,59 % 201,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,03 % 263,36 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 36,43 % 249,21 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,81 % 243,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,99 % 49,24 % -
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,85 %
Delta 25,60 % 40,03 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 22,65 % 35,54 % -
Rischio
Volatilità 63,45 % 73,65 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -59,68 % -70,76 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 38,35 % 42,60 % -
Sortino 0,68 1,09 -
VAR 95 -11,69 % -13,40 % -
VAR 99 -15,51 % -16,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,63 -
TEV 53,99 % 68,42 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,52 -
Up Capture Ratio 2,97 2,72 -
Down Capture Ratio 2,50 1,86 -
Indice Omega 1,24 1,34 -
Reattività
Beta 2,19 2,31 -
39,20 20,20 -
Beta bull 3,82 3,01 -
Beta bear 0,63 1,85 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,60 -
Kurtosis -0,23 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR