Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,53 % 17,58 % 7,27 % -41,91 % -22,93 % -33,16 % 4,24 % -12,40 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta 1,58 % 13,97 % 11,94 % -30,57 % -16,39 % -24,52 % 3,13 % -24,19 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta 1,73 % 13,40 % 12,50 % -28,79 % -16,64 % -22,86 % -0,53 % -37,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,03 % 263,36 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 36,44 % 249,31 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 26,81 % 243,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,87 % -15,27 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta -21,90 % -19,30 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -26,86 % -23,79 % -
Rischio
Volatilità 62,99 % 75,89 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -54,62 % -83,52 % -
Tempo di recupero - 947 j -
DSR 41,31 % 47,99 % -
Sortino -0,56 -0,37 -
VAR 95 -11,98 % -14,56 % -
VAR 99 -15,51 % -19,91 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,24 -
TEV 55,06 % 70,31 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,34 -
Up Capture Ratio 2,89 2,47 -
Down Capture Ratio 3,58 2,77 -
Indice Omega 0,99 1,05 -
Reattività
Beta 3,19 2,72 -
44,66 23,57 -
Beta bull 4,82 2,80 -
Beta bear 1,42 2,92 -
Asimmetria
Skewness 0,49 0,63 -
Kurtosis -0,19 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR