Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 2,35 % 9,31 % 12,00 % 22,01 % 12,96 % 24,96 % - - -
Categoria 0,66 % 1,80 % 7,06 % 8,77 % 14,59 % 8,33 % 10,39 % 18,40 % 47,23 % 80,14 %
Delta -0,29 % 0,55 % 2,25 % 3,24 % 7,42 % 4,63 % 14,57 % - - -
Benchmark* 1,10 % 2,58 % 10,81 % 17,20 % 17,15 % 13,07 % 8,65 % 25,80 % 41,56 % 77,96 %
Delta -0,73 % -0,23 % -1,50 % -5,20 % 4,86 % -0,11 % 16,32 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 17,20 % - - - - - - -
Categoria 6,53 % -9,13 % 24,04 % 0,96 % 28,11 % -5,73 % 6,82 % 8,25 %
Delta 10,68 % - - - - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta 20,41 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,95 % - -
Categoria 6,45 % 4,04 % 6,60 %
Delta 14,50 % - -
Benchmark* 1,35 % 5,28 % 5,55 %
Delta 19,60 % - -
Rischio
Volatilità 14,11 % - -
Volatilità Categoria 10,42 % 11,20 % 15,18 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 14,62 % 18,59 %
Max drawdown -11,17 % - -
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 9,35 % - -
Sortino 1,84 - -
VAR 95 -3,32 % - -
VAR 99 -3,94 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 - -
TEV 15,19 % - -
Information ratio (IR) 1,29 - -
Up Capture Ratio 0,64 - -
Down Capture Ratio 0,15 - -
Indice Omega 1,50 - -
Reattività
Beta 0,42 - -
16,48 - -
Beta bull 0,40 - -
Beta bear 0,51 - -
Asimmetria
Skewness -0,22 - -
Kurtosis 0,09 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR