Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % -1,72 % 3,49 % 23,39 % -3,84 % -2,23 % 8,99 % 69,93 % - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta -0,98 % -2,02 % 1,82 % 10,42 % -2,26 % -1,05 % 5,74 % 43,23 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta -1,12 % -2,09 % 1,19 % 9,69 % -1,66 % -0,10 % 3,27 % 27,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,60 % 51,21 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 10,01 % 37,07 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,38 % 31,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,13 % 22,83 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 7,73 % 13,63 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 4,79 % 9,14 % -
Rischio
Volatilità 29,86 % 27,25 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -32,63 % -32,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,68 % 18,48 % -
Sortino 0,38 1,08 -
VAR 95 -7,16 % -6,39 % -
VAR 99 -12,94 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,73 -
TEV 15,40 % 17,53 % -
Information ratio (IR) 0,31 0,52 -
Up Capture Ratio 1,68 1,70 -
Down Capture Ratio 1,63 1,68 -
Indice Omega 1,15 1,30 -
Reattività
Beta 1,50 1,56 -
82,52 67,25 -
Beta bull 1,56 1,48 -
Beta bear 1,25 1,36 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,32 -
Kurtosis 1,36 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR