Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,37 % 7,92 % -4,51 % -20,44 % -7,99 % -16,02 % 2,56 % 32,44 % - -
Categoria 0,75 % 3,39 % -4,86 % -11,50 % -6,72 % -8,81 % 0,92 % 11,59 % 52,73 % 63,43 %
Delta 0,63 % 4,54 % 0,35 % -8,93 % -1,27 % -7,21 % 1,64 % 20,85 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta 0,58 % 3,74 % 0,72 % -7,32 % -1,70 % -5,72 % -2,21 % 7,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,60 % 51,21 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 10,01 % 37,14 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,38 % 31,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,54 % 7,47 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -1,51 % 3,43 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -6,46 % -1,05 % -
Rischio
Volatilità 24,54 % 26,70 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -22,41 % -30,32 % -
Tempo di recupero - 596 j -
DSR 18,27 % 18,40 % -
Sortino -0,16 0,27 -
VAR 95 -6,46 % -6,39 % -
VAR 99 -9,14 % -7,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,18 -
TEV 14,51 % 17,85 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,62 1,62 -
Down Capture Ratio 1,87 1,74 -
Indice Omega 1,02 1,11 -
Reattività
Beta 1,63 1,57 -
76,30 63,72 -
Beta bull 1,35 1,45 -
Beta bear 1,58 1,39 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,05 -
Kurtosis 0,43 -0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR