Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,31 % 1,53 % 8,18 % 9,49 % 72,97 % 56,68 % 56,05 % 166,08 % - -
Categoria -0,29 % 0,03 % -0,11 % 1,42 % 15,93 % 11,74 % 15,02 % 46,50 % 40,49 % 94,46 %
Delta -1,02 % 1,50 % 8,29 % 8,07 % 57,04 % 44,94 % 41,03 % 119,58 % - -
Benchmark* -0,49 % -0,13 % 1,07 % 3,26 % 20,08 % 15,83 % 19,55 % 66,19 % 79,20 % 159,34 %
Delta -0,82 % 1,65 % 7,11 % 6,23 % 52,89 % 40,85 % 36,50 % 99,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,23 % 26,60 % 51,21 % - - - - -
Categoria 5,68 % 16,59 % 14,18 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,67 %
Delta 9,55 % 10,01 % 37,03 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,16 % 0,38 % 31,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,49 % 33,43 % -
Categoria 16,85 % 12,67 % 6,56 %
Delta 38,64 % 20,76 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 34,48 % 15,89 % -
Rischio
Volatilità 26,44 % 25,71 % -
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -17,19 % -32,63 % -
Tempo di recupero 168 j 204 j -
DSR 13,96 % 16,45 % -
Sortino 3,83 1,86 -
VAR 95 -4,09 % -4,75 % -
VAR 99 -6,65 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 1,19 -
TEV 19,42 % 16,44 % -
Information ratio (IR) 1,78 0,97 -
Up Capture Ratio 2,26 1,83 -
Down Capture Ratio 2,10 1,80 -
Indice Omega 1,85 1,50 -
Reattività
Beta 2,03 1,64 -
R² 62,10 69,65 -
Beta bull 1,99 1,73 -
Beta bear 1,01 1,26 -
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,18 -
Kurtosis 0,30 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR