Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,09 % -4,96 % -1,49 % 7,96 % 21,52 % 29,78 % 30,28 % 2,73 % - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta -2,52 % -3,78 % -3,24 % -0,82 % 3,25 % 8,41 % 9,98 % -18,69 % - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta -2,75 % -6,15 % -7,07 % 1,89 % 10,07 % 20,37 % 23,63 % -18,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,79 % -11,66 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -11,04 % -9,61 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,30 % -22,45 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,92 % 0,85 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 13,46 % -4,28 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 28,54 % -3,80 % -
Rischio
Volatilità 21,43 % 20,30 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -19,87 % -35,98 % -
Tempo di recupero 125 j 1045 j -
DSR 14,58 % 14,68 % -
Sortino 1,89 -0,15 -
VAR 95 -4,13 % -4,22 % -
VAR 99 -9,88 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 -0,11 -
TEV 14,66 % 14,63 % -
Information ratio (IR) 1,95 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,51 0,96 -
Down Capture Ratio 0,83 1,03 -
Indice Omega 1,55 1,00 -
Reattività
Beta 1,00 0,92 -
53,22 48,40 -
Beta bull 0,87 0,79 -
Beta bear 0,89 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,18 -
Kurtosis 1,90 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR