Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,15 % -12,34 % -13,80 % -13,98 % -11,93 % -12,54 % -29,32 % - -
Categoria -0,63 % -0,33 % -10,95 % -13,00 % -12,04 % -8,36 % -10,29 % -11,18 % 75,35 % 37,97 %
Delta 0,36 % 0,18 % -1,39 % -0,80 % -1,94 % -3,56 % -2,26 % -18,15 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,75 % -9,50 % -12,18 % -14,42 % -7,21 % -10,75 % -5,04 % 65,71 % 60,60 %
Delta -0,32 % 0,61 % -2,84 % -1,62 % 0,44 % -4,71 % -1,79 % -24,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,79 % -11,66 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -10,95 % -9,33 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,30 % -22,45 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,53 % -10,11 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -9,63 % -8,92 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -5,50 % -10,30 % -
Rischio
Volatilità 17,93 % 20,60 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -17,26 % -35,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,23 % 14,89 % -
Sortino -1,05 -0,85 -
VAR 95 -3,87 % -4,81 % -
VAR 99 -4,81 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,62 -
TEV 15,01 % 14,62 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,90 0,83 -
Down Capture Ratio 1,02 1,04 -
Indice Omega 0,82 0,84 -
Reattività
Beta 0,75 0,89 -
33,76 50,43 -
Beta bull 0,54 0,86 -
Beta bear 0,35 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,19 0,32 -
Kurtosis -0,87 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR