Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 2,40 % -6,01 % -8,30 % -16,30 % 12,27 % 11,51 % 58,37 % - -
Categoria 0,33 % 1,20 % -2,65 % -1,81 % 0,00 % 11,68 % 9,73 % 40,97 % 10,91 % 93,75 %
Delta 0,53 % 1,20 % -3,35 % -6,48 % -16,31 % 0,59 % 1,78 % 17,40 % - -
Benchmark* -0,76 % -1,40 % -2,25 % 1,85 % 9,37 % 15,74 % 15,06 % 68,06 % 68,63 % 173,83 %
Delta 1,62 % 3,80 % -3,75 % -10,15 % -25,67 % -3,47 % -3,55 % -9,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,02 % -8,79 % -11,66 % - - - - -
Categoria 7,54 % 5,68 % 6,95 % -18,10 % 18,85 % 23,18 % 30,03 % -13,26 %
Delta 26,49 % -14,47 % -18,62 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 26,96 % -35,01 % -31,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,86 % 14,75 % -
Categoria 14,65 % 10,76 % 3,68 %
Delta 13,21 % 3,99 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,70 % -3,88 % -
Rischio
Volatilità 17,82 % 20,27 % -
Volatilità Categoria 11,77 % 12,64 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -22,18 % -25,75 % -
Tempo di recupero - 406 j -
DSR 12,03 % 14,21 % -
Sortino 2,15 0,84 -
VAR 95 -4,63 % -4,63 % -
VAR 99 -5,43 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,59 -
TEV 14,70 % 15,91 % -
Information ratio (IR) 0,59 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,07 1,01 -
Down Capture Ratio 0,78 1,10 -
Indice Omega 1,62 1,25 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
R² 31,97 38,48 -
Beta bull 0,92 0,88 -
Beta bear 1,53 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,42 -
Kurtosis 0,16 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR