Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -1,94 % -3,10 % 1,01 % -9,93 % -8,35 % 3,57 % 54,17 % - -
Categoria -0,26 % -0,68 % -1,12 % 2,68 % -3,20 % -0,83 % -1,06 % 13,17 % 45,41 % 55,90 %
Delta -0,71 % -1,26 % -1,97 % -1,68 % -6,73 % -7,52 % 4,64 % 41,00 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,58 % -0,73 % -1,41 % -0,18 % -4,05 % -4,02 % -2,17 % 8,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,20 % 25,62 % - - - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 27,01 % 18,02 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,98 % 6,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,22 % 12,95 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta 10,16 % 10,84 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,39 % 1,89 % -
Rischio
Volatilità 21,49 % 18,06 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,63 % -23,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,97 % 12,90 % -
Sortino 0,38 0,79 -
VAR 95 -4,83 % -4,19 % -
VAR 99 -10,80 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,57 -
TEV 5,91 % 6,04 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,31 -
Up Capture Ratio 1,14 1,14 -
Down Capture Ratio 1,15 1,12 -
Indice Omega 1,16 1,27 -
Reattività
Beta 1,15 1,14 -
94,04 90,14 -
Beta bull 1,28 1,16 -
Beta bear 1,09 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,66 -
Kurtosis 3,20 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR