Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,21 % 3,62 % 19,70 % 3,27 % 4,26 % 7,91 % 58,69 % - -
Categoria -0,24 % 0,97 % 1,50 % 12,98 % 0,59 % 4,00 % 0,52 % 11,51 % 70,47 % 65,60 %
Delta 0,62 % 0,24 % 2,12 % 6,72 % 2,68 % 0,27 % 7,39 % 47,19 % - -
Benchmark* -1,19 % -0,60 % 0,49 % 5,55 % -4,00 % -1,32 % -5,06 % 17,60 % 48,20 % 69,60 %
Delta 1,58 % 1,82 % 3,13 % 14,15 % 7,27 % 5,58 % 12,97 % 41,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % 16,86 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 20,46 % 19,11 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 22,15 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,83 % 17,67 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta 11,26 % 15,46 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 15,39 % 12,97 % -
Rischio
Volatilità 20,92 % 18,51 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -23,17 % -23,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,39 % 12,48 % -
Sortino 0,51 1,19 -
VAR 95 -4,71 % -3,85 % -
VAR 99 -9,57 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,80 -
TEV 11,69 % 11,55 % -
Information ratio (IR) 1,32 1,12 -
Up Capture Ratio 1,31 1,07 -
Down Capture Ratio 0,97 0,81 -
Indice Omega 1,18 1,34 -
Reattività
Beta 0,98 0,88 -
68,83 62,21 -
Beta bull 0,79 0,77 -
Beta bear 0,85 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,32 -
Kurtosis 1,25 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR