Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,30 % -0,43 % 6,36 % 14,48 % 7,19 % 16,49 % 51,88 % - -
Categoria 0,66 % 0,50 % 4,11 % 8,65 % 10,92 % 10,13 % 13,79 % 8,03 % 80,36 % 76,12 %
Delta -0,29 % -0,20 % -4,54 % -2,29 % 3,56 % -2,94 % 2,70 % 43,85 % - -
Benchmark* 0,74 % 0,13 % 3,52 % 4,26 % 1,13 % 4,18 % 3,92 % 18,22 % 53,71 % 80,96 %
Delta -0,37 % 0,17 % -3,95 % 2,10 % 13,35 % 3,01 % 12,57 % 33,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % 16,86 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 20,52 % 18,91 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 22,15 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,20 % 14,53 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta 2,57 % 12,52 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 12,48 % 9,23 % -
Rischio
Volatilità 19,98 % 17,40 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -23,17 % -23,17 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 14,46 % 12,20 % -
Sortino 0,66 0,95 -
VAR 95 -4,71 % -3,85 % -
VAR 99 -9,57 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,67 -
TEV 12,81 % 11,69 % -
Information ratio (IR) 0,97 0,79 -
Up Capture Ratio 1,06 0,97 -
Down Capture Ratio 0,79 0,75 -
Indice Omega 1,23 1,29 -
Reattività
Beta 0,87 0,83 -
60,19 57,44 -
Beta bull 0,76 0,66 -
Beta bear 0,86 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,56 -
Kurtosis 1,95 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR