Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,73 % -9,86 % -6,60 % -9,40 % 13,30 % 8,97 % 81,40 % - -
Categoria 0,33 % 1,20 % -2,65 % -1,81 % 0,00 % 11,68 % 9,73 % 40,97 % 10,91 % 93,75 %
Delta -0,62 % -0,47 % -7,20 % -4,79 % -9,40 % 1,63 % -0,76 % 40,43 % - -
Benchmark* -0,76 % -1,40 % -2,25 % 1,85 % 9,37 % 15,74 % 15,06 % 68,06 % 68,63 % 173,83 %
Delta 0,47 % 2,13 % -7,60 % -8,45 % -18,77 % -2,44 % -6,09 % 13,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,53 % 23,03 % 16,59 % - - - - -
Categoria 7,54 % 5,68 % 6,95 % -18,10 % 18,85 % 23,18 % 30,03 % -13,26 %
Delta 6,99 % 17,35 % 9,64 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 7,46 % -3,19 % -2,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,09 % 21,87 % -
Categoria 14,65 % 10,76 % 3,68 %
Delta 8,44 % 11,12 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 3,94 % 3,25 % -
Rischio
Volatilità 16,54 % 17,07 % -
Volatilità Categoria 11,77 % 12,64 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -12,97 % -22,76 % -
Tempo di recupero - 174 j -
DSR 10,62 % 11,86 % -
Sortino 1,98 1,61 -
VAR 95 -3,89 % -3,89 % -
VAR 99 -5,18 % -6,68 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 1,12 -
TEV 12,29 % 10,23 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,32 -
Up Capture Ratio 1,11 1,13 -
Down Capture Ratio 0,98 1,10 -
Indice Omega 1,60 1,50 -
Reattività
Beta 1,08 1,05 -
R² 45,10 64,27 -
Beta bull 0,95 1,03 -
Beta bear 1,75 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,72 -
Kurtosis 0,39 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR