Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 2,18 % 5,72 % 20,90 % 9,83 % 9,60 % 18,10 % 47,77 % - -
Categoria -0,60 % 0,07 % 3,75 % 12,90 % 3,52 % 6,15 % 5,37 % 4,20 % 75,85 % 68,99 %
Delta 1,75 % 2,11 % 1,97 % 8,00 % 6,30 % 3,46 % 12,73 % 43,57 % - -
Benchmark* -1,35 % -2,23 % -0,31 % 3,25 % -4,83 % -0,57 % -3,84 % 10,12 % 51,82 % 74,80 %
Delta 2,51 % 4,41 % 6,03 % 17,65 % 14,66 % 10,18 % 21,93 % 37,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,03 % 16,59 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 20,83 % 18,84 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 22,52 % 5,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,92 % 17,85 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 11,36 % 15,64 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 15,47 % 13,16 % -
Rischio
Volatilità 20,43 % 18,62 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -22,76 % -22,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,23 % 12,79 % -
Sortino 0,52 1,18 -
VAR 95 -4,89 % -3,82 % -
VAR 99 -9,15 % -6,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,81 -
TEV 12,09 % 12,46 % -
Information ratio (IR) 1,28 1,06 -
Up Capture Ratio 1,22 1,04 -
Down Capture Ratio 0,92 0,78 -
Indice Omega 1,15 1,33 -
Reattività
Beta 0,93 0,85 -
65,31 57,07 -
Beta bull 0,71 0,70 -
Beta bear 0,85 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,36 -
Kurtosis 1,23 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR