Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 2,98 % 9,82 % -7,30 % -7,78 % -6,64 % 0,11 % 35,97 % - -
Categoria -0,13 % 1,41 % 7,58 % -8,25 % -8,03 % -4,73 % -8,51 % -7,82 % 70,32 % 47,52 %
Delta 0,25 % 1,58 % 2,23 % 0,95 % 0,25 % -1,91 % 8,62 % 43,79 % - -
Benchmark* -0,74 % 0,27 % 6,67 % -8,35 % -10,20 % -3,44 % -8,64 % 0,10 % 63,45 % 68,55 %
Delta 0,86 % 2,71 % 3,15 % 1,05 % 2,42 % -3,21 % 8,75 % 35,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,03 % 16,59 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 20,80 % 18,95 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 22,52 % 5,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % 9,16 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta 8,67 % 12,18 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 6,79 % 10,00 % -
Rischio
Volatilità 19,70 % 19,50 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -22,76 % -22,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,38 % 14,18 % -
Sortino -0,21 0,46 -
VAR 95 -4,89 % -4,37 % -
VAR 99 -9,15 % -8,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,33 -
TEV 11,97 % 12,74 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,78 -
Up Capture Ratio 1,08 1,02 -
Down Capture Ratio 0,92 0,81 -
Indice Omega 0,95 1,15 -
Reattività
Beta 0,90 0,86 -
63,94 58,93 -
Beta bull 0,73 0,69 -
Beta bear 0,84 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,50 -
Kurtosis 1,36 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR