Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 1,72 % -2,35 % 0,57 % -8,51 % -3,25 % 3,93 % -10,03 % - -
Categoria 0,59 % 1,51 % 0,17 % 5,27 % 1,74 % 6,91 % 11,64 % 12,77 % 73,99 % 89,30 %
Delta -0,45 % 0,21 % -2,53 % -4,70 % -10,24 % -10,15 % -7,71 % -22,80 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,19 % -11,24 % - - - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -0,65 % -5,11 % - - - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -4,00 % -3,64 % - - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,61 % -3,86 % -
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta -9,86 % -6,18 % -
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 4,69 % 0,39 % -
Rischio
Volatilità 16,31 % 14,89 % -
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -14,52 % -26,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,49 % 10,87 % -
Sortino -0,53 -0,61 -
VAR 95 -3,24 % -3,24 % -
VAR 99 -7,13 % -5,21 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,45 -
TEV 10,12 % 11,03 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,04 -
Up Capture Ratio 0,72 0,59 -
Down Capture Ratio 0,67 0,61 -
Indice Omega 0,91 0,87 -
Reattività
Beta 0,68 0,61 -
78,70 76,03 -
Beta bull 0,65 0,67 -
Beta bear 0,67 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,02 -
Kurtosis 0,93 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR