Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % 4,12 % 7,81 % 11,74 % 11,52 % 4,79 % 17,29 % - - -
Categoria -0,59 % 2,61 % 4,87 % 6,28 % 8,34 % 4,12 % 18,66 % 21,57 % 54,94 % 68,15 %
Delta -0,65 % 1,51 % 2,94 % 5,46 % 3,19 % 0,67 % -1,36 % - - -
Benchmark* -1,03 % 4,90 % 9,89 % 15,10 % 11,50 % 6,42 % 21,19 % 44,67 % 63,83 % 65,88 %
Delta -0,21 % -0,78 % -2,08 % -3,36 % 0,02 % -1,63 % -3,90 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,19 % -11,24 % - - - - - -
Categoria 12,86 % -6,37 % 12,84 % 22,90 % 3,09 % 16,60 % -5,42 % -0,81 %
Delta -0,67 % -4,87 % - - - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -4,00 % -3,64 % - - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,19 % - -
Categoria 12,86 % 6,04 % 8,60 %
Delta -0,67 % - -
Benchmark* 16,20 % 12,83 % 8,81 %
Delta -4,00 % - -
Rischio
Volatilità 12,45 % - -
Volatilità Categoria 11,46 % 14,18 % 14,60 %
Volatilità Benchmark 18,08 % 25,40 % 25,70 %
Max drawdown -13,30 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,81 % - -
Sortino 1,09 - -
VAR 95 -2,38 % - -
VAR 99 -2,99 % - -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 - -
TEV 9,25 % - -
Information ratio (IR) -0,43 - -
Up Capture Ratio 0,66 - -
Down Capture Ratio 0,63 - -
Indice Omega 1,22 - -
Reattività
Beta 0,61 - -
77,48 - -
Beta bull 0,54 - -
Beta bear 0,55 - -
Asimmetria
Skewness 0,26 - -
Kurtosis -0,46 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR