Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -6,38 % -1,11 % -9,46 % -5,39 % -6,33 % -3,30 % -12,91 % - -
Categoria 0,32 % -3,31 % 1,42 % -2,47 % 3,93 % 3,76 % 7,41 % 7,09 % 74,73 % 84,02 %
Delta -0,74 % -3,06 % -2,53 % -6,98 % -9,32 % -10,09 % -10,71 % -20,00 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,19 % -11,24 % - - - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -0,65 % -5,11 % - - - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -4,00 % -3,64 % - - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,94 % -6,40 % -
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta -6,69 % -6,29 % -
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 3,91 % -0,01 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 15,23 % -
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -13,67 % -27,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,42 % 11,39 % -
Sortino -0,53 -0,80 -
VAR 95 -2,99 % -3,45 % -
VAR 99 -7,13 % -5,71 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,60 -
TEV 9,75 % 10,87 % -
Information ratio (IR) 0,40 0,00 -
Up Capture Ratio 0,70 0,60 -
Down Capture Ratio 0,67 0,65 -
Indice Omega 0,89 0,81 -
Reattività
Beta 0,68 0,63 -
76,15 74,73 -
Beta bull 0,68 0,68 -
Beta bear 0,65 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,06 -
Kurtosis 1,39 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR