Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,35 % 1,01 % 2,41 % 0,41 % 0,49 % -1,63 % 2,88 % - -
Categoria -0,01 % 0,42 % 1,01 % 2,63 % 2,16 % 2,11 % 4,03 % 12,69 % 4,25 % 13,19 %
Delta 0,16 % -0,07 % 0,00 % -0,22 % -1,75 % -1,62 % -5,67 % -9,80 % - -
Benchmark* -0,16 % 0,69 % 1,72 % 1,58 % 2,46 % 2,59 % 3,39 % 4,87 % -5,17 % 4,77 %
Delta 0,31 % -0,34 % -0,71 % 0,82 % -2,05 % -2,09 % -5,02 % -1,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,32 % 3,42 % 4,20 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -5,12 % -1,68 % -0,85 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,38 % -1,03 % 2,21 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,25 % 0,12 % -
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -6,01 % -3,35 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -3,31 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 4,49 % 4,91 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -5,25 % -7,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,95 % 4,09 % -
Sortino -1,32 -0,70 -
VAR 95 -1,21 % -1,25 % -
VAR 99 -2,07 % -2,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,16 -0,58 -
TEV 5,00 % 5,49 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,02 0,28 -
Down Capture Ratio 0,31 0,28 -
Indice Omega 0,64 0,81 -
Reattività
Beta 0,33 0,41 -
7,76 24,36 -
Beta bull 0,72 0,56 -
Beta bear 0,43 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -1,06 -
Kurtosis 2,03 2,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index