Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,39 % -0,96 % 0,21 % -1,87 % -3,51 % -0,56 % -2,90 % - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,06 % -0,48 % -0,91 % -0,83 % -0,89 % -2,42 % -2,71 % -8,55 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,16 % -0,53 % 0,07 % 1,50 % 3,55 % 2,09 % 0,91 % 4,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 4,20 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -1,59 % -0,79 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,03 % 2,21 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % -0,18 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -2,47 % -2,48 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 0,83 % 1,27 % -
Rischio
Volatilità 5,61 % 6,56 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,60 % -12,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,73 % 5,03 % -
Sortino -0,61 -0,60 -
VAR 95 -1,89 % -1,88 % -
VAR 99 -2,42 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,46 -
TEV 6,37 % 6,57 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,19 -
Up Capture Ratio 0,32 0,50 -
Down Capture Ratio 0,29 0,45 -
Indice Omega 0,84 0,85 -
Reattività
Beta 0,42 0,50 -
31,70 24,93 -
Beta bull 0,46 0,59 -
Beta bear 0,56 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,26 -
Kurtosis 2,16 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index