Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,08 % -2,58 % -2,95 % -4,96 % -9,09 % -12,40 % -6,72 % -15,71 % - -
Categoria -0,13 % 0,05 % -0,76 % 0,38 % -3,84 % -3,64 % 0,43 % -4,66 % 1,66 % 3,24 %
Delta -2,95 % -2,62 % -2,19 % -5,35 % -5,25 % -8,76 % -7,15 % -11,05 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta -3,15 % -2,61 % -1,87 % -3,59 % -3,46 % -6,87 % -5,48 % -8,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,28 % -3,25 % - - - - - -
Categoria 5,18 % 0,34 % -7,60 % 6,68 % 0,54 % 4,39 % 0,06 % -2,83 %
Delta 0,10 % -3,59 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,82 % -5,23 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,56 % -4,95 % -
Categoria -0,49 % -1,04 % 0,28 %
Delta -9,07 % -3,91 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -8,79 % -3,50 % -
Rischio
Volatilità 10,06 % 8,13 % -
Volatilità Categoria 4,84 % 4,45 % 4,05 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -11,49 % -17,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,95 % 6,85 % -
Sortino -1,40 -1,13 -
VAR 95 -3,71 % -2,52 % -
VAR 99 -4,51 % -3,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,25 -0,95 -
TEV 9,05 % 8,10 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,14 0,25 -
Down Capture Ratio 0,60 0,49 -
Indice Omega 0,62 0,70 -
Reattività
Beta 0,67 0,51 -
25,11 16,67 -
Beta bull 0,79 0,47 -
Beta bear 1,00 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,96 -
Kurtosis 2,01 2,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index