Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -1,45 % -5,07 % -7,12 % -7,32 % -7,18 % -18,76 % -19,22 % - -
Categoria 0,13 % 0,23 % -1,13 % 0,94 % 1,92 % 0,95 % 0,16 % 5,09 % 0,64 % 7,77 %
Delta -0,62 % -1,68 % -3,94 % -8,06 % -9,23 % -8,12 % -18,92 % -24,31 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta -0,32 % -1,95 % -3,75 % -7,85 % -8,14 % -8,00 % -16,14 % -20,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,58 % 5,28 % -3,25 % - - - - -
Categoria -1,44 % 4,96 % 0,59 % -8,32 % 5,74 % 0,53 % 4,41 % -0,78 %
Delta -15,15 % 0,32 % -3,84 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -11,88 % 0,82 % -5,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,70 % -5,90 % -
Categoria -0,37 % 1,84 % 0,65 %
Delta -15,33 % -7,75 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -10,71 % -6,78 % -
Rischio
Volatilità 9,40 % 8,00 % -
Volatilità Categoria 4,40 % 3,89 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -18,24 % -22,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,51 % 6,92 % -
Sortino -2,09 -1,29 -
VAR 95 -3,26 % -2,52 % -
VAR 99 -3,71 % -3,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,89 -1,12 -
TEV 7,07 % 7,50 % -
Information ratio (IR) -1,51 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,32 0,28 -
Down Capture Ratio 1,20 0,69 -
Indice Omega 0,46 0,64 -
Reattività
Beta 0,94 0,60 -
43,59 21,35 -
Beta bull 1,37 0,57 -
Beta bear 0,93 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -1,09 -
Kurtosis 0,83 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index