Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -2,66 % -4,47 % -1,92 % -9,35 % -9,59 % -7,34 % -13,49 % - -
Categoria 0,18 % -0,47 % -1,17 % -1,48 % -3,21 % -3,17 % 0,34 % -2,44 % 2,48 % 3,86 %
Delta -0,50 % -2,19 % -3,29 % -0,45 % -6,14 % -6,42 % -7,68 % -11,05 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,28 % -3,25 % - - - - - -
Categoria 5,18 % 0,34 % -7,60 % 6,68 % 0,54 % 4,39 % 0,06 % -2,83 %
Delta 0,10 % -3,59 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,82 % -5,23 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,35 % -3,24 % -
Categoria 2,25 % -0,90 % 0,64 %
Delta -5,60 % -2,34 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -5,48 % -2,03 % -
Rischio
Volatilità 9,86 % 8,04 % -
Volatilità Categoria 4,95 % 4,49 % 4,04 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -9,86 % -16,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,49 % 6,66 % -
Sortino -0,76 -0,90 -
VAR 95 -3,71 % -1,91 % -
VAR 99 -4,51 % -3,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,74 -
TEV 8,89 % 8,11 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,23 0,26 -
Down Capture Ratio 0,41 0,41 -
Indice Omega 0,79 0,77 -
Reattività
Beta 0,65 0,49 -
26,35 16,34 -
Beta bull 0,82 0,47 -
Beta bear 1,06 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -1,00 -
Kurtosis 2,73 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index